3   قدم سوم : خدمات ما
2   قدم دوم : مسیر راه
1   قدم اول : سوالات متداول
                                                        سوالی دارید ؟ از پشتیبانی بپرسید و پاسخ بگیرید .

کسب در آمد در بورس ؟

ساخت نام کاربری جدید

*

*

*

*

*

*

رمز عبور خود را فراموش نموده اید؟

*

   

  تمامي كالاها و خدمات گیلان بورس ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.

بر اساس اعلامیه سازمان بورس ایران ، فعالیت در بازارهای ارز ، سهام و فرابورس بین المللی ، در داخل ایران غیر قانونی می باشد . مطالب  و خدمات  بخش فارسی " گیلان بورس" پیرامون بازارهای مالی بین المللی صرفا جهت استفاده فارسی زبانان خارج از ایران می باشد . با عرض پوزش چنانچه ساکن ایران هستید از ارائه ی خدمات به شما معذوریم و اکیداً  توصیه می نماییم تا قانونمند شدن  فعالیت در بازارهای بین المللی ،  در بازارهای مالی داخلی سرمایه گذاری نمایید.

در این فصل دوره آموزش پیشرفته فارکس، چند ایده معاملاتی برای موفقیت بیشتر در بازار فارکس را به شما پیشنهاد می کنیم. بیشتر این ایده های معاملاتی قابلیت ترکیب و ادغام با سیستم معاملاتی را دارند. اما باید قبل از پیاده سازی، آنها را خوب تست کنید و مطمئن شوید با سبک معاملاتی و شخصیت شما همخوانی دارند.
این فصل دوره آموزشی پیشرفته فارکس شامل بخش های زیر است:
بخش اول: یک روش جدید برای استفاده از اسیلاتور – در این بخش یکی از کارآمدترین روش های استفاده از اسیلاتورها را بررسی می کنیم.
بخش دوم: همبستگی جفت های ارزی – باز کردن دو پوزیشن روی دو جفت ارزی همبسته هیچ توجیهی ندارد چون احتمالاً هر دو ترید به یک نتیجه می رسند.
بخش سوم: شروع معامله اسکالپ – در این بخش یاد می گیرید معامله را در مقیاس کوچک شروع کنید و اگر نتیجه دارد، سایز معامله را بیشتر کنید.
بخش چهارم: ویژگی های عجیب ساعت 2 am EST – در این ساعت اتفاقات بسیار جالبی در بازار فارکس رخ می دهد.
بخش پنجم: تحرکات بازار در طول شب – تاثی تحرکات و اقدامات شبانه روی بازار فارکس چیست؟
بخش ششم: رئیس خودتان باشید – به بازار فارکس به چشم کسب و کارتان نگاه کنید.


از اسیلاتورها می توان برای ورود به ترید در جهت روند و هنگام بروز پولبک قیمت (pullback) نیز استفاده کرد. در چنین شرایطی باید از دو اسیلاتور متعلق به بازه های زمانی مختلف استفاده کرد. اسیلاتور کوتاه مدت برای معامله در شرایط اشباع خرید/اشباع فروش و اسیلاتور بلند مدت برای معامله در جهت روند استفاده می شود.

(CCI) بلندمدت (چارت 1)

همانطور که در چارت بالا می بینید، شاخص کانال کالا (CCI) بلندمدت به عنوان اندیکاتور تشخیص روند عمل می کند و فرمول بازه های بیشتر را برای تشخیص روند محاسبه می کند. CCI کوتاه مدت هم به عنوان اندیکاتور اشباع خرید/اشباع فروش عمل می کند. این نوع سیستم برای معاملاتی طراحی شده که در جهت روند قرار دارند (و اسیلاتور بلندمدت سیگنال آنها را ایجاد کرده است). سیگنال ها فقط در جهت روند استفاده می شوند چون با توجه به نسبت موقعیت CCI بلندمدت نسبت به خط صفر (خط قرمز پایین چارت) مشخص می شوند.
اگر به این سیستم روش رفتار قیمت را هم اضافه کنید، سیستم بسیار جالبی خواهید داشت. این اندیکاتورها را به پکیج نمودارتان اضافه کنید و ببینید نتایج آنها با سبک معاملاتی شما همخوانی دارد یا خیر.


برای موفقیت در بازار فارکس، خیلی مهم است که بدانیم برخی از جفت های ارزی به شدت بهم وابسته هستند. همبستگی، شدت و جهت ارتباط خطی بین جفت های ارزی را نشان می دهد. وقتی یک جفت ارزی حرکت صعودی دارد، جفت همبسته مثبت آن هم حرکت صعودی خواهد داشت. وقتی یک جفت ارزی حرکت نزولی دارد، جفت همبسته منفی آن هم حرکت نزولی خواهد داشت.
این نکته را هم بدانید که همبستگی ارزی در دوره های بلندمدت و کوتاه مدت تغییر می کند؛ پس قبل از استفاده از این تکنیک، مطمئن شوید جفت های همبسته هماهنگ شده اند. هماهنگ سازی به این معناست که جفت های ارزی به صورت مثبت یا منفی یکدیگر را دنبال کنند. در دوره آموزش فارکس قبلی، برخی از دلایل همبستگی جفت های ارزی را بررسی کردیم.
توصیه ما این است که برای استفاده از همبستگی دنبال بازه زمانی بگردید که با مدت زمان فعال بودن پوزیشن تناسب دارد. اگر قصد دارید پوزیشن را برای چند ساعت باز نگه دارید، همبستگی ساعتی اهمیت بیشتری دارد. اما اگر پوزیشن یک ماهه دارید، همبستگی هفتگی مرتبط‌تر خواهد بود.
به جدول زیر دقت کنید:

همبستگی ارزی در اوسط سال 2007 (جدول 1)

این جدول همبستگی ارزی برای اوسط سال 2007 و میزان همبستگی در مقیاس های زمانی مختلف را نشان می دهد. هرچه اعداد به 1 و 1- نزدیک تر باشند، همبستگی جفت های ارزی بیشتر است. 1+ نشان دهنده همبستگی مثبت و 1- نشان دهنده همبستگی منفی است.
برای مثال، در آن سال جفت های ارزی GBP/USD و EUR/USD ضریب همبستگی 77+ داشته اند. بنابراین از هر 100 سیگنال سیستم روی جفت EUR/USD، 77 تا برای جفت GBP/USD هم اعمال می شوند.
این نکته را فراموش نکنید که این ارقام در بازه های زمانی چند دقیقه ای تا چند ماهه و تحت تاثیر فاکتورهای متعدد – از جمله رویدادهای اقتصادی، وضعیت سیاسی و تغییر در منابع – تغییر می کنند. بنابراین با دقت در هر دو جفت ارزی، از وجود همبستگی اطمینان پیدا کنید.
همبستگی ارزی چه کاربردی برای تریدهای فارکس دارد؟
گاهی اوقات یک سیستم می تواند سیگنال یک معامله برای هر دو جفت ارزی EUR/USD و USD/CHF را ایجاد کند (سیگنال لانگ برای یورو و سیگنال شورت برای فرانک سوئیس چون همبستگی این دو جفت منفی است). به چارت های زیر دقت کنید:

همبستگی دو جفت ارز منفی (چارت 1)
 

همبستگی دو جفت ارز منفی
(چارت 2)

اگر روی هر دو جفت ارزی سیگنال دریافت کردید، انتخاب یکی از دو سیگنال خیلی سخت می شود (منطقی نیست رویهر دو سیگنال معامله کنید چون به احتمال زیاد هر دو معامله خروجی یکسان خواهد داشت). در چنین شرایطی می توان با استفاده از جفت EUR/CHF مشخص کرد کدام جفت نسبت به دیگری قوی تر یا ضعیف تر است.
 

همبستگی دو جفت ارز منفی (چارت 3)

بنابراین با دقت در چارت تقاطعی، مشخص می کنیم ارزها نسبت به یکدیگر در کدام جهت حرکت می کنند و روی ارزی معامله می کنیم که قوی تر به نظر می رسد. اگر جفت ارزی USD/CHF قوی تر باشد، روی فرانک و اگر جفت ارزی EUR/USD قوی تر باشد، روی یورو معامله می کنیم.
هنگام استفاده از این ایده معاملاتی باید همبستگی منفی را هم در نظر داشته بگیریم چون اگر بین جفت ها همبستگی منفی قوی وجود داشته باشد، پوزیشن ها یکدیگر را کنسل می کنند. اغلب از این تکنیک برای ساخت حاشیه امن برای سرمایه گذاران روی ارزهای پرنوسان استفاده می شود.


 

در فصل های قبلی به طور مفصل توضیح دادیم چرا نسبت RR مهم است و بالا نگه داشتن آن علاوه بر افزایش سود، ضرردهی را هم کاهش می دهد. در تکمیل آن توضیحات باید این نکته را بگوییم که در برخی شرایط می توان از نسبت RR کمتر از 2:1 استفاده کرد. ایده معاملاتی این بخش به توضیح یکی از این شرایط می پردازد.
همانطور که می دانید، اسکالپ یک روش معاملاتی است که در آن تریدر در بازه های زمانی کوتاه وارد بازار می شود و بعد از کسب سودهای کوچک – 15، 10، 5 پیپ یا حتی کمتر – از بازار خارج می شود.
این ایده معاملاتی می گوید تریدر می تواند هر معامله را یک معامله اسکالپ در نظر بگیرد اما با رشد معامله و حرکت تایم فریم های بلندتر در جهت روند، آن را به یک معامله روزانه و حتی معامله روزانه (یا سوئینگ) تبدیل کند.
می توانید معامله را با نسبت RR 1:1 شروع کنید (ریسک کردن روی همان مقدار پیپ که می خواهیم سود کنیم). با رشد معامله و حرکت بازار در جهت دلخواه، به تایم فریم های بلندتر بروید تا بتوانید روند، سطوح حمایت و مقاومت، اندیکاتورها و ... را آنالیز کنید. اگر همه چیز مطابق برنامه بود، می توانید این معامله را به یک فرصت بلندمدت تبدیل کنید.
البته همه معاملات در حالت آزاد یا سوئینگ جواب نمی دهند و باید مطمئن شویم فاکتورهای تکنیکال برای تایم فریم های بلند مساعد هستند.
وضعیت حساب معاملاتی تریدری که این ایده معاملاتی را دنبال می کند، به صورت زیر خواهد بود:
 وضعیت حساب معاملاتی (جدول 1)

در این سناریو، تریدر از نسبت RR 1:1 استفاده می کند، بیشترین سودها و ضررها به ترتیب 15+ و 15- هستند و دقت سیستم 50 درصد است. چیزی که باعث تغییر در مقدار پیپ های بدست آمده می شود، دو معامله ای است که به صورت اسکالپ شروع شده اما در نهایت به حالت سوئینگ درآمده است.
اگر از این ایده معاملاتی استفاده می کنید، می توانید چند تکنیک مدیریت ریسک و سرمایه را با هم ترکیب کنید؛ تکنیک ضرر متحرک برای حفظ کردن بخشی از سود و ترک بازار بعد از رسیدن قیمت به سطح ضرر متحرک، تکنیک هرمی سازی و ... .
این ایده معاملاتی بیشتر از همه برای جفت های ارزی GBP/USD و USD/CAD توصیه می شود چون نسبت به سایر جفت های ارزی نوسان بیشتری دارند. استرس و تنش معامله با این سبک بسیار بالاست و برای همه تریدرها مناسب نیست؛ با اینحال توصیه می کنیم یکبار این روش را امتحان کنید. شاید این روش بهترین نتیجه را برای شما به همراه داشته باشد!


یکی از توصیه های مهم معامله در فارکس این است که دنبال سطوح بالا و پایین تحرکات قیمت نرویم. با این وجود اگر می خواهید از این سطوح برای کسب سود استفاده کنید، اینکار را ساعت 2 AM EST انجام بدهید. احتمال رسیدن بازار به سطح بالا یا پایین قیمت در این ساعت همیشه زیاد است.
دقت کنید که منظورمان این نیست ساعت 2 AM EST یک پوزیشن رندوم باز کنید تا از شدیدترین حرکت قیمت در یک روز سود ببرید. منظورمان این است که اگر یک سیگنال حوالی ساعت 2 AM EST دریافت کردید، پوزیشن را به تایم فریم های بلندتر منتقل کنید (همانطور که در بخش سوم توضیح دادیم).
در فصل اول گفتیم که بریتانیا بیشترین حجم را بین تمام کشورها تولید می کند. علت امکان ایجاد قیمت بالا/پایین در ساعت 2 AM EST هم به حجم بازار مربوط است. تریدرها و سرمایه گذارها معمولاً همزمان با آغاز جلسه اروپایی تمایل بیشتری به معامله دارند و بازارهای آسیایی هم در این ساعت هنوز فعال هستند. در نتیجه حجم بازار به بیشترین حد ممکن می رسد و امکان رسیدن به قیمت بالا یا پایین آن روز بیشتر است.
به جدول زیر دقت کنید:
 

محدوده جلسات (جدول 1)

همانطور که می بینید، محدوده جلسه اروپا نسبت به سایر جلسات بیشتر است. نکته مهم دیگر این است که بیشتر تحرکات جلسه اروپا ناشی از خود بازار هستند اما تحرکات جلسه امریکا اغلب ناشی از فاکتورهای بنیادی (مثل اخبار، سیاست های اقتصادی کلان و ..) هستند. در نتیجه تریدرهای نشست اروپا براساس تجربیات خودشان و نوسانات بازار در روزهای گذشته معامله می کنند نه براساس اخبار سیاسی و اقتصادی روز. همین تفاوت یکی از دلایلی است که باعث می شود بازار حوالی ساعت 2 AM EST به قیمت بالا یا پایین روز برسد.


همانطور که گفتیم همه جفت های ارزی اصلی در طول جلسات اروپا و امریکا به شدت فعال می شوند. با این وجود، گاهی اوقات تحرکات مهم بعد از پایان جلسه امریکا و وقتی بازار حجم زیاد ندارد، رخ می دهند. ما به این تحرکات، تحرکات بازار در طول شب می گوییم اما بدیهی است که ساعت این تحرکات به منطقه زمانی تان بستگی دارد.
قبل از اینکه درباره کاربردهای این تحرکات بگوییم، باید دو نکته را یادآور شویم:
بیشتر تحرکات قانونی در حین فعلیت جلسات اروپایی و امریکایی – وقتی حجم بازار به حداکثر می رسد – رخ می دهند؛
تحرکات مهمی که بعد از بسته شدن جلسه امریکا (و در حین بسته بودن جلسات اروپا و آسیا) رخ می دهند، با مقدار حجم زیادی پشتیبانی نمی شوند و امکان بازگشت آنها به حالت اولیه وجود دارد.
تحرکات طول شب چه کاربردی برای تریدهای فارکس دارد؟
تمایل به فروش ارز بعد از افزایش قیمت و بسته شدن جلسه امریکا، یکی از عادت های رایج بین تریدرهاست چون تصور می کنند بازار بخاطر نبود حجم کافی به جای اول برمی گردد (برعکس این سناریو برای پوزیشن های لانگ بعد از کاهش قیمت صدق می کند). اما بازار در طول شب و بسته بودن جلسات مهم، قیمت های بالا – پایین جدید ایجاد می کند معاملات آنها به مشکل برمی خورد.
همچنین بسیاری از تریدرها سفارش های محدودشان را بالاتر از قیمت بالای روزانه (لانگ) و پایین تر از قیمت فروش روزانه (شورت) قرار می دهند. اگر بازار در طول شب به این سطوح برسد، به احتمال زیاد دوباره به عقب برمی گردد چون حجم کافی برای پشتیبانی این حرکت در بازار وجود ندارد.
سطوح جدیدی در طول شب شکل می گیرند، دائمی نیستند و براساس هیچ نوع رفتار قابل پیش‌بینی شکل نمی گیرند. بنابراین هیچگاه نباید به این سطوح اعتماد کنید.


اگر می خواهید یک تریدر موفق باشید، این یکی از بهترین توصیه هایی است که باید بکار ببندید. گاهی اوقات درک برخی مفاهیم خاص یا دنبال کردن قوانین معامله برای تریدرها دشوار است چون یا برخلاف ذات انسان هستند یا تریدر آنها را نمی پسندد. همه تریدرها در تصمیم های معاملاتی یا طراحی سیستم معاملاتی شان این دشواری را تجربه می کنند. تفاوت بین تریدرهای موفق و سایر تریدرها درست همین جا رقم می خورد؛ اینکه چطور با این دشواری برخورد کنید.
یک تریدر موفق فقط مسئول معامله خودش است نه سایر عوامل تاثیرگذار روی آن. بگذارید با مثال معامله با لات های چندگانه، قضیه را روشن تر کنیم.
گاهی اوقات جذب نکردن سودهای جزیی برای تریدر بسیار دشوار است. همانطور که می دانید، با جذب سودهای جزیی در واقع سود کلی را محدود می کنیم. بازار در جهت ترید ما حرکت کرده و احتمالاً ترید موفق خواهد بود، بنابراین کلید سود بیشتر باز کردن پوزیشن های مشابه بیشتر است (این تکنیک برای تریدهای ناموفق هم جواب می دهد). اما صرف نظر کردن از سودهای جزیی برخلاف ذات انسان است که همیشه دوست دارد سود کند.
اینجا با یک دوراهی روبرو می شویم: از ذات انسانی مان پیروی کنیم (که ساده تر است اما در بلندمدت تاثیر منفی روی نتایج کلی ترید دارد) یا از قوانین معاملاتی پیروی کنیم (که ساده نیست اما در بلندمدت تاثیر مثبت روی نتایج کلی ترید دارد).
برای حل این مشکل، سه راه وجود دارد:
1- رئیس خودتان باشید – به مثال معامله با لات های چندگانه برمی گردیم. تصور کنید رئیس یک کمپانی مدیریت سرمایه هستید و چند تریدر دارید که برای مشتری ها اما با پول خود شما کار می کنند. اگر بدانید جذب سودهای جزیی در بلندمدت روی کارایی شرکت تاثیر منفی دارد، به تریدرها چه می گویید؟ قطعاً جواب "صرف نظر کردن از سودهای جزیی" است چون سرمایه خودتان در معرض ریسک قرار دارد و دنبال بهترنی خروجی ممکن هستید. تریدرهای شما هم برای اینکه اخراج نشوند، از سودهای جزیی صرف نظر می کنند. پس رئیس خودتان باشید و به خودتان دستور انجام کاردهای درست را بدهید. نظارت بر رفتارها و تصمیمات خودتان در کسب نتایج بهتر در بازار فارکس تاثیر زیادی دارد.
2- کمک بگیرید – اگر نمی توانید با خودتان صادق باشید، باید یک فرد مورد اعتماد بخواهید بر رفتار و تصمیمات شما نظارت کند. این فرد باید همه چیز را درباره سیستم معاملاتی شما بداند و بداند چه چیزی برای شما خوب و چه چیزی برایتان بد است.هر روز یا هر هفته، برنامه ها و خروجی کارتان را بررسی کند و عملکرد و میزان پایبندی تان به قوانین را قضاوت کند.
3- عضویت در فروم های معتبر – با عضویت در فروم های معتبر می توانید از راهنمایی های سایر تریدرها استفاده کنید. برای اینکه راهنمایی های خوب و کامل دریافت کنید، باید استراتژی معاملاتی تان را به صورت کامل به اشتراک بگذارید و درباره قوانین و تصمیم هایتان با اعضای فروم بحث کنید.

تا اینجای دوره آموزشی می دانید چطور سایز پوزیشن را مشخص کنید، سطوح توقف ضرر و کسب سود را کجا قرار بدهید و در نهایت وارد بازار شوید. بدیهی است که این فقط بخشی از فرایند معامله در بازار فارکس است. بعد از ورود به بازار باید بدانید با پیشرفت معامله، چطور سایز پوزیشن را به صورت فیزیکی مدیریت کنید.
مدیریت معامله به نحوه مدیریت معامله بعد از ورود به آن اشاره دارد. مهمترین و رایج ترین تکنیک های مدیریت معامله عبارتند از:
خروج مقیاسی (Scaling out) – کسب سود یا ضرر جزیی
کاهش میانگین (Averaging Down) – اضافه کردن به پوزیشن بازنده
افزایش میانگین (Averaging Up - Pyramiding) – اضافه کردن به پوزیشن برنده
با مدیریت معامله خوب می توانید یک موقعیت بد را به موقعیت نسبتاً خوب و موقعیت خوب را به موقعیت عالی تبدیل کنید. یادگیری مدیریت صحیح معاملات، منجر به تغییر احتمالات به نفع شما می شود.
مدیریت معامله باید بخشی از سیستم معاملاتی باشد. باید از قبل بدانید در هر شرایطی چکار خواهید کرد؛ چه تصمیمی به شما کمک می کند و در شرایط مختلف باید چه تصمیمی بگیرید. باید قبل از ورود به هر معامله جواب این سوالات را بدانید تا مطمئن شوید هر تصمیمی که می گیرید کاملاً در راستای منافع تان است.
برخی از روش های مدیریت معامله (مثل خروج مقیاسی) اگر درست بکار گرفته نشوند، می توانند تاثیر منفی روی موجودی حساب داشته باشند و متعاقباً سودتان را محدود کنند. در این فصل دوره آموزشی پیشرفته فارکس، هر تکنیک را به صورت جداگانه آنالیز می کنیم و روش صحیح استفاده از آنها را به شما یاد می دهیم.
فصل مدیریت معامله شامل بخش های زیر است:
بخش دوم: میانگین گیری – یک تکنیک که توسط تحلیل گران بنیادی بازار سهام طراحی شده است.
بخش سوم: کاهش میانگین – اضافه کردن سرمایه به پوزیشن بازنده.
بخش چهارم: افزایش میانگین (انباشته سازی یا هرمی سازی) – اضافه کردن سرمایه به پوزیشن برنده.
بخش پنجم: خروج مقیاسی – اگر اصول بکارگیری این تکنیک را رعایت نکنید، کسب سودهای جزیی می تواند به ضررتان بشود.
بخش ششم: خلاصه


میانگین گیری (Averaging) درست برعکس خروج مقیاسی است. هرچه یک ترید بزرگتر بشود، تریدر لات های بیشتری به آن اضافه می کند تا روی حرکت مداوم قیمت سرمایه گذاری کند.

سناریوی معامله

تکنیک مدیریت معامله

اقدام

سناریوی لانگ

افزایش میانگین

با بالارفتن قیمت، تریدر هم پوزیشن های لانگ اضافه می کند.

کاهش میانگین

با پایین رفتن قیمت، تریدر پوزیشن های بیشتری اضافه می کند.

سناریوی شورت

افزایش میانگین

با پایین رفتن قیمت، تریدر هم پوزیشن های شورت اضافه می کند.

کاهش میانگین

با بالا رفتن قیمت، تریدر هم پوزیشن های شورت اضافه می کند.

{جدول 1}

معامله با لات های چندگانه روش بسیار رایجی است اما متاسفانه بیشتر تریدرها یک اصل مهم درباره این تکنیک مدیریت معامله را فراموش می کنند: روند دوست شماست.

در بخش های بعدی، روش های صحیح بکارگیری تکنیک های مدیریت معامله بالا را یاد می گیرید.


درصد ریسک این تکنیک بسیار بالاست و باید با دقت زیاد و یک برنامه خوب بکار گرفته بشود. البته این به معنای ناکارآمدی تکنیک کاهش میانگین نیست؛ فقط نباید از این تکنیک بدون برنامه ریزی و صرفاً برای نجات یک معامله ناموفق استفاده کرد.
تکنیک کاهش میانگین برای اولین بار توسط تریدرهای بازار سهام و براساس روش های تحلیل بنیادی بکار گرفته شد. این تریدرها از برای استفاده از کاهش میانگین در مواقعی که بازار برخلاف آنها حرکت می کرد، از رفتار قیمت استفاده نمی کردند.
وقتی یک تریدر از روش های بنیادی برای مطالعه سهام یک شرکت یا واحد صنعتی استفاده می کند، اگر قیمت سهامی که خریده کاهش بیابد همچنان به اضافه کردن پوزیشن های خرید ادامه می دهد چون به لحاظ منطقی دلیلی برای افزایش قیمت وجود ندارد. این تریدرها می دانند فاکتورهای بنیادی برای نمودار شدن روی چارت به زمان بیشتری نیاز دارند. ضمن اینکه تحلیل بنیادی یک روش عینی براساس قیمت ورود به بازار ندارد.
همین روش را می شود روی بازار ارز هم اعمال کرد. وقتی یک جفت ارزی نرخ بهره بالا دارد یعنی کشورهای مبدأ آن ارز شغل های زیادی ایجاد می کنند، بازار مسکن رشد صعودی دارد و ... . در این حالت، هیچ دلیل بنیادی برای کاهش قیمت چنین ارزی وجود ندارد. اگر قیمت این ارز کاهش یابد، تریدر بنیادی اینطور فکر می کند که قیمت حتی از قبل هم بهتر شده چون می تواند پوزیشن های خرید بیشتری اضافه کند.
تکنیک کاهش میانگین به صورت زیر عمل می کند:
یک تریدر تصمیم می گیرد جفت ارزی EUR/USD را در نرخ 1.2000 بخرد. قیمت یورو مرتباً کاهش می یابد و وقتی به سطح 1.1970 می رسد، تریدر یک لات دیگر اضافه می کند. اکنون، میانگین قیمت ورود معامله  1.1985 است [1.1985 = 2/(1.2000 + 1.1970)]. بنابراین، در سطح 1.1970 این جفت ارزی فقط باید 15 پیپ افزایش یابد تا سر به سر بشود (اگر تریدر لات دوم را اضافه نکرده بود، برای سر به سر شدن بازار باید 30 پیپ بالا می رفت). یورو همچنان روند نزولی دارد و وقتی به سطح 1.1940 می رسد، تریدر یک لات دیگر اضافه می کند. حالا میانگین قیمت ورود 1.1970 است [1.1970 = 3/(1.2000 + 1.1970 + 1.1940)]. حالا برای سر به سر شدن یورو فقط باید 30 پیپ بالا برود. اگر تریدر از تکنیک میانگین گیری استفاده نمی کرد، برای سر به سر شدن به 60 پیپ افزایش نیاز داشت. اگر فقط یکبار از میانگین گیری استفاده می کرد، برای سر به سر شدن به 40 پیپ افزایش نیاز داشت.
نتایج اعمال تکنیک کاهش میانگین تکنیک به نظر مثبت می رسد. اما اگر قیمت یورو همچنان نزولی باقی بماند، چه؟ محتمل ترین سناریو بکار بستن ایده افزایش میانگین قیمت ورود توسط تریدر است.
بدترین قسمت تکنیک کاهش میانگین این است که ما فقط قیمت ورود را به قیمت ارز نزدیک نمی کنیم بلکه پوزیشن ضررده را دو برابر می کنیم. در مثال بالا، تریدر بجای ضرر 100 هزار دلاری متحمل ضرر 300 هزار دلاری می شود. بنابراین هنگام استفاده از این تکنیک باید خیلی دقت کنیم.
نباید از این تکنیک فقط با هدف افزایش میانگین قیمت ورود استفاده کنیم. اگر می خواهید از این روش استفاده کنید، باید از آن به عنوان بخشی از یک برنامه مدیریت معامله استفاده کنید. به عبارت دیگر، این روش باید بخشی از سیستم معاملاتی شما باشد.
این سناریو شبیه مثل زیر خواهد بود:
سیستم معاملاتی تریدر مثال ما، سیگنال معامله شورت می دهد. یک سطح مقاومت مهم هم چند پیپ بالاتر از قیمت ارز وجود دارد. بنابراین احتمال بالا رفتن جزیی قیمت برای تست سطح مقاومت وجود دارد. تریدر پوزیشن شورت را باز می کند و با آینده نگری تصمیم می گیرد اگر قیمت برای تست سطح مقاومت بالا رفت، یک لات دیگر اضافه کند. با این حال، اگر بازار این سطح مقاومت را بشکند بلافاصله تمام پوزیشن هایش را می بندد.
تحت این شرایط، تکنیک کاهش میانگین کاملاً قابل پذیرش و عملیاتی است چون بخشی از یک برنامه خوب است. با این وجود باز هم باید دقت کنیم چون بازار برخلاف پیش بینی ما حرکت کرده و منطقی نیست که سرمایه بیشتری را در معرض ریسک قرار بدهیم. در مقابل، اگر تنها دلیل تان برای استفاده از کاهش میانگین حرکت خلاف انتظار قیمت باشد فقط پوزیشن ضررده را بزرگتر می کنید.
نکته: همیشه نسبت RR پوزیشن کلی را در نظر داشته باشید. برای مثال، یک تریدر جفت  USD/CAD را در نرخ 1.3090 لانگ می کند و توقف ضرر را روی سطح 1.3060 می گذارد (این سطح، یک سطح حمایت مهم با فاصله 30 پیپ از قیمت ورود است). از پیش هم تصمیم می گیرد اگر بازار به سطح 1.3075 برسد، یک لات دیگر اضافه کند. اگر بازار به سطح حمایت مورد نظر برسد و تریدر یک لات دیگر اضافه کند، 45 پیپ در معرض ریسک قرار می گیرد. این یعنی برای رساندن نسبت RR به 2:1 به 90 پیپ نیاز خواهد داشت.


افزایش میانگین درست برعکس کاهش میانگین است. اگر ترید طبق انتظار و خواسته ما پیش برود، پوزیشن های بیشتری اضافه می کنیم. این تکنیک به ندرت توسط تریدرهای فارکس استفاده می شود اما می تواند در طول زمان منجر به سودآوری بشود.
دلیل رایج نبودن افزایش میانگین این است که برخلاف استدلال طبیعی ذهن انسان برای حفظ درصدی از سود عمل می کند. این میل طبیعی مانع از کسب سود بیشتر در حرفه معامله گری فارکس می شود.
قبل از اینکه بیشتر درباره این تکنیک توضیح بدهیم، باید یک نکته را روشن کنیم. وقتی یک تریدر را آغاز می کنیم و ترید طبق خواسته ما پیش می رود، احتمال موفقیت زیاد است. اگر این ترید بلافاصله برخلاف انتظارمان پیش برود، احتمال شکست بیشتر می شود. اگر به یک ترید شکست خورده، پوزیشن های بیشتری اضافه کنیم احتمال و میزان ضرردهی بیشتر می شود. در طرف دیگر، اگر به یک ترید موفق، پوزیشن های بیشتری اضافه کنیم احتمال و میزان سودآوری بیشتر می شود. به نظر منطقی می رسد؛ اینطور نیست؟
منظورمان را اشتباه متوجه نشوید؛ ما از احتمالات صحبت می کنیم نه قطعیات. استدلال بالا به این معنی نیست که یک ترید موفق قطعاً تا به انتها موفق خواهد ماند. بلکه به این معنی است که اکثر مواقع تریدی که موفق شروع شده باشد، موفق خواهد ماند.
تکنیک افزایش میانگین به صورت زیر عمل می کند:
یک تریدر تصمیم می گیرد جفت ارزی USD/CHF را در قیمت 1.2800 لانگ کند. وقتی بازار به قیمت 1.2820 می رسد، یک لات دیگر به پوزیشن اضافه می کند. اکنون میانگین معامله تریدر 1.2810 – نزدیک به قیمت فعلی با سایز معامله بزرگتر – است. وقتی بازار به قیمت 1.2845 می رسد، تریدر یک لات دیگر اضافه می کند. اکنون میانگین معامله 1.2822 است و سایز ترید 300 هزار دلار است.
برای استفاده از تکنیک افزایش میانگین هم باید یک برنامه خوب داشتیم. در غیر این صورت اندازه پوزیشن آنقدر بزرگ می شود که کنترل آن بسیار سخت می شود.
توصیه می شود اگر ترید در جهت دلخواه تان حرکت کرد، به تدریج پوزیشن های لانگ کوچکتر را اضافه کنید. برای مثال یک تریدر را در نظر بگیرید که دو لات جفت ارزی USD/JPY را لانگ می کند. با حرکت ترید در جهت مورد نظر تریدر و شکست یک سطح مقاومت مهم، تصمیم می گیرد یک ترید با سایز 120 هزار اضافه کند. اگر  USD/JPY همچنان روند صعودی داشته باشد و یک سطح مقاومت دیگر را بشکند، یک پوزیشن 80 هزارتایی اضافه می کند. به این ترتیب تریدر می تواند قبل از معامله با کل پوزیشن مطمئن بشود که بازار روند دارد.
علاوه براین، افزایش سایز معامله در قیمت های بالاتر، میانگین قیمت ورود را هم افزایش می دهد و شما را در معرض ضرردهی احتمالی – حتی در حین اصلاح بازار نرمال – قرار می دهد. به همین خاطر توصیه می کنیم هنگام استفاده از تکنیک افزایش میانگین، پوزیشن های کوچک اضافه کنید.
اضافه کردن پوزیشن های تصادفی تاثیر بسیار مخربی روی حساب تان خواهد داشت. در کنار تمام تکنیک های مدیریت ریسک، باید یک برنامه کامل و خوب داشته باشید.
نکته آخر اینکه افزایش میانگین دو اصل "ترند دوست شماست" و "سود را افزایش و ضرر را کاهش دهید" را نقض نمی کند؛ بلکه آنها را دنبال می کند.


در این تکنیک تریدر با رسیدن به پیپ، پول یا سطح مشخص، سودهای جزیی کسب می کند. فاکتورهای تکنیک خروج مقیاسی باید قبل از باز کردن معامله محاسبه بشود و برای مقابله با ترس، طمع و سایر مسائل روانشناسی موثر روی رفتار تریدر با جدیت دنبال بشود. خیلی از کسانی که از روش میانگین گیری برای مدیریت معامله استفاده می کنند، صرفاً بخاطر نداشتن نظم در اجرای برنامه خوب‌شان متحمل ضررهای زیادی شده اند.
بگذارید با یک مثال طرز کار تکنیک خروج مقیاسی را توضیح بدهیم. یک تریدر جفت ارزی USD/JPY را در قیمت 115.20 لانگ می کند. این ترید با سه لات استاندارد (300000=100000 x3) ایجاد می شود. تمام سطوح توقف ضرر هم روی قیمت 114.90 و سطوح کسب سود هم روی قیمت های 115.30، 115.40 و 115.50 قرار می گیرند.
اگر بازار طبق انتظار حرکت کند، سود این تریدر به صورت زیر خواهد بود:
لات اول: 10 پیپ از 115.20 تا 115.30
لات دوم: 20 پیپ از 115.20 تا 115.40
لات سوم: 30 پیپ از 115.20 تا 115.50
نتیجه کلی معامله هم 60 پیپ است.
اگر بازار برخلاف مورد نظر پیش برود و تریدر را متوقف کند، نتیجه زیر حاصل می شود:
30 پیپ x 3 (لات) = 90 پیپ
در این مثال، وقتی بازار در جهت دلخواه حرکت کند کل پیپ کسب شده 60 تاست. از طرف دیگر، وقتی بازار برخلاف جهت دلخواه حرکت کند کل ضرر 90 پیپ است. این نتایج با نسبت RR 0.667:1 بدست آمده است. با این نسبت RR، برای سربه‌سر کردن سود و ضرر به دقت سیستم 65 درصدی نیاز داریم. برای کسب سود قابل توجه هم دقت سیستم باید 80 درصد باشد.
وقتی از تکنیک خروج مقیاسی استفاده می کنیم، باید توجه ویژه ای به نسبت RR خروجی کلی داشته باشیم. به مثال زیر دقت کنید:
یک تریدر سه لات جفت ارزی EUR/USD را در قیمت 1.1950 لانگ می کند. تمام سطوح توقف ضرر در سطح 1.1935 و سطوح کسب سود جزیی هم در سطوح 1.1970، 1.1980 و 1.1990 قرار می گیرند.
اگر ترید طبق انتظار پیش برود، سود این تریدر به صورت زیر خواهد بود:
لات اول: 20 پیپ از 1.1950 تا 1.1970
لات دوم: 30 پیپ از 1.1950 تا 1.1980
لات سوم: 40 پیپ از 1.1950 تا 1.1990
نتیجه کلی معامله هم 90 پیپ است.
اگر بازار برخلاف مورد نظر پیش برود و تریدر را متوقف کند، نتیجه زیر حاصل می شود:
15 پیپ x 3 (لات) = 45 پیپ
با این پارامترها نسبت RR 2:1 خواهد بود. کمی قبل توضیح دادیم که برای سربه‌سر کردن سود و ضرر با این نسبت به دقت سیستم 38 درصدی نیاز داریم. با دقت سیستم حدود 50 درصد هم می شود سود خوبی کسب کرد.
این نکته را فراموش نکنید که استفاده از تکنیک خروج مقیاسی با این روش درست برعکس دو اصل "ترند دوست شماست" و "سود را افزایش و ضرر را کاهش دهید" است. وقتی ترید طبق انتظار پیش می رود، یعنی احتمالاً تصمیم درستی گرفته ایم و از یک ترند خوب بهره برده ایم. در این شرایط، کسب سودهای جزیی بازده کلی معامله را محدود می کند. در مثال بالا، اگر ترید تمام سطوح کسب سود را روی 40 پیپ تنظیم می کرد به سود 120 پیپی می رسید. این یعنی نسبت RR 2.67:1 که از احتمالات به سود معامله استفاده می کند.
نکته مهم دیگری که باید در نظر بگیرید، این است که وقتی معامله طبق انتظار پیش می رود احتمال سوددهی آن بیشتر است. اگر هم معامله طبق انتظار پیش نرود، احتمال ضرردهی بیشتر است. منطقی نیست اگر در حالت دوم هم از خروج مقیاسی استفاده کنیم؟ با اینکار اگر معامله شکست بخورد، ضرر کمتری متحمل خواهیم شد.
معامله زیر را در نظر بگیرید:
یک تریدر دو لات از جفت ارزی AUS/USD را در قیمت 0.7420 لانگ می کند. تمام سطوح کسب سود روی قیمت 0.7480 و سطح توقف ضرر لات اول روی قیمت 0.7405 و توقف ضرر لات دوم روی قیمت 0.7390 قرار می گیرد.
اگر معامله طبق انتظار تریدر پیش برود:
لات اول: 60 پیپ از 0.7420 تا 0.7480
لات دوم: 60 پیپ از 0.7420 تا 0.7480
بازده کلی معامله هم سود 120 پیپی است.
اگر معالمه طبق انتظار تریدر پیش نرود:
لات اول: 15 پیپ از 0.7420 تا 0.7405
لات دوم: 30 پیپ از 0.7420 تا 0.7390
بازده کلی معامله هم ضرر 45 پیپی است.
به این ترتیب نسبت RR معامله 2.67:1 است.
ایده اصلی این است: وقتی یک معامله جواب می دهد، به دنبال سود بیشتر سرمایه گذاری را افزایش می دهیم. وقتی بازار برخلاف انتظارمان رفتار می کند، سرمایه را کمتر می کنیم تا ضرر را به حداقل برسانیم. وقتی بازار هم جهت با معامله ما حرکت می کند، شانس موفقیت بیشتری دارد و بنابراین منطقی نیست کسب سود را محدود کنیم (همان تکنیک خروج مقیاسی). از طرف دیگر، وقتی بازار خلاف جهت معامله حرکت می کند شانس موفقیت کمتر است و بنابراین خروج مقایسی ایده خوبی خواهد بود. به این ترتیب سودمان را افزایش و ضرر را کاهش می دهیم.
نکته: استفاده از تکنیک افزایش میانگین در معامله های موفق و خروج مقیاسی در معامله های ناموفق یک استراتژی موفق است. اگر کمی وقت صرف تدوین یک استراتژی مشابه کنید، تریدر موفق تری خواهید بود.
به پایان این فصل از دوره پیشرفته آموزش فارکس رسیدیم. فکر می کنید کدام یک از روش های مدیریت پول، ریسک و معامله برای شما مناسب ترند؟ خیلی مهم است که تکنیک هایی را انتخاب کنید که با سبک معاملاتی، شخصیت و میزان خطرپذیری شما تناسب داشته باشند. البته امتحان تکنیک های جدید و متفاوت همیشه خوب است اما اگر اینکار را بدون یک برنامه خوب و مدون انجام بدهید، قطعاً ضرر خواهید کرد. هیچگاه این نکته را فراموش نکنید که تصمیم های معاملاتی باید قبل از ورود به معامله مشخص شده باشند و صرفاً ناشی از واکنش های احساسی به تغییرات معامله نباشند.


با مطالعه این بخش از دوره پیشرفته آموزش فارکس، باید مزایا و معایب هر کدام از تکنیک های زیر را بخوبی بدانید:
افزایش میانگین
کاهش میانگین
خروج مقیاسی
بخاطر داشته باشید که مدیریت معامله خوب می تواند یک معامله ناموفق را به یک معامله سربه‌سر و حتی معامله موفق – در شرایط ایده آل – تبدیل کند.
موفق باشید.

 

 

 

 

حتماً شما هم مقالات و سخنرانی های متعدد با موضوع "راز موفقیت در بازار فارکس" را دیده اید. اگر بخواهیم یک پاسخ علمی و البته جامع به این سوال بدهیم، باید در تعادل بین موارد زیر دنبال راز موفقیت در فارکس بگردیم:
داشتن یک سیستم خوب، برنامه مدیریت پول، مدیریت ریسک و سرمایه و کنترل فاکتورهای روانشناسی.
همه موارد بالا به یک اندازه اهمیت دارند و یک تریدر خوب باید درباره همه آنها مطالعه کند. پذیرفتن همین اصل تریدهای آینده نگر را به این جواب می رساند که جستجوی راز موفقیت در فارکس بیهوده و بی فایده است. بیشتر تریدرهای تازه کار فکر می کنند یک راز مخفی وجود دارد که فقط تریدرهای موفق از آن خبر دارند و به محض کشف آن راز مخفی بازار می توانند به جمع تریدهای موفق بپیوندند. اما حقیقت این است که همه تریدرهای موفق در اثر تلاش بی وقفه و برقراری تعادل بین چهار مورد بالا موفق شده اند. به محض اینکه دست از تلاش برای پیدا کردن راز موفقیت در فارکس بردارید، دیگر اتلاف وقت نخواهید کرد و می توانید روش سودآوری تمرکز کنید.
رانندگی با لاستیک پنچر ممکن نیست. اگر هم بتوانید رانندگی کنید، خیلی دوام نمی آورید و بالاخره تصادف می کنید. همین قاعده درباره بازار فارکس هم صدق می کند؛ اگر به جنبه های معاملاتی مختلف اهمیت ندهید، عمر حضورتان در بازار فارکس کوتاه خواهد بود. در این دوره آموزشی به این جنبه های مهم می پردازیم اما این فصل به مدیریت پول و سرمایه اختصاص دارد.
احتمالاً شما هم درباره سرمایه های هنگفتی که تریدرها در رقابت های تجاری سازماندهی شده توسط بروکرها از دست می دهند، شنیده اید. سوالی که پیش می آید این است که اکثر این تریدرها از چه نوع تکینیک مدیریت پول استفاده می کنند؟ جواب ساده است؛ هیچکدام!
یک تریدر برای رسیدن به 200% سود، باید میزان ریسک سرمایه را هم به همین اندازه بالا ببرد. این نوع ریسک ها در نهایت منجر به خالی شدن حساب معاملاتی تریدر می شود. وقتی بازار فارکس منبع درآمدتان باشد، نمی توانید این میزان ریسک را بپذیرید.
چیزی که درباره رقابت های معاملاتی به شما گفته نمی شود، تعداد تریدرهایی است که درست مثل شما حساب معاملاتی‌شان را روی رقابت خالی کرده اند. تعداد تریدرها در هر رقابت معاملاتی به چند هزار می رسد (که سود زیادی برای بروکرهای سازمان دهنده رقابت به همراه دارد). این بروکرها برای رسیدن به سود مورد نظرشان فقط درباره سود فوق العاده این رقابت و شانسی که فقط یکبار در خانه تان را زده با شما صحبت می کنند.
اگر با این سبک معامله کنیم، فقط بحث زمان در از دست دادن حساب معاملاتی مطرح است. بالاخره یک روز و در یکی از این رقابت های معاملاتی تمام سرمایه را از دست می رود و تریدر از لحاظ مالی و البته روانی کاملاً تخریب می شود. تجربه نشان داده بازگشت موفقیت آمیز به بازار از این مرحله بسیار دشوار است.  
پرهیز از ریسک از دست رفتن سرمایه، هدف اصلی مدیریت پول یا Money Management (MM) است. با داشتن برنامه مدیریت پول مطمئن هستید که فردا، هفته بعد، ماه بعد و حتی سال بعد هم می توانید معامله کنید.
دقت کنید که مدیریت پول نباید با برنامه مدیریت ریسک و معامله اشتباه گرفته بشود. مدیریت پول فقط به یک سوال پاسخ می دهد: اندازه پوزیشن در معامله بعدی چقدر باشد؟ در این فصل از دوره آموزشی پیشرفته بازار فارکس به شما یاد می دهیم چطور به این سوال پاسخ بدهید.
این فصل شامل بخش های زیر است:
بخش اول: همه چیز درباره مدیریت پول – در این بخش، اصول اساسی مدیریت پول را معرفی می کنیم.
بخش دوم:  مارتینگل و آنتی مارتینگل – همه تکنیک های مدیریت پول براساس یکی از این دو روش عمل می کنند. ما به شما می گوییم کدام روش برای معامله در بازار فارکس مناسب تر است.
بخش سوم: یک قرارداد برای هر Xدلار – این تکنیک آسان ترین و رایج ترین تکنیک MM است.
بخش چهارم: کسر ثابت – یک تکنیک که با افزایش ارزش حساب سایز پوزیشن را افزایش می دهد و با کاهش ارزش حساب، سایز پوزیشن را کاهش می دهد.
بخش پنجم: F بهینه و F ایمن – تکنیک مدیریت پولی که توسط رالف وینس طراحی شده و می گوید همیشه یک سایز معامله بهینه وجود دارد.
بخش ششم: نسبت ثابت – یک تکنیک مدیریت پول که از رشد هندسی حساب معاملاتی استفاده می کند.
بخش هفتم: دو نکته مهم درباره مدیریت پول – این دو ایده نقش مهمی در بکارگیری تکنیک های MM دارند.


 

قبل از اینکه انواع روش های مدیریت پول را بررسی کنیم، بهتر است کمی درباره ضرورت استفاده از برنامه مدیریت پول صحبت کنیم. چرا موفقیت طولانی مدت در بازار فارکس در گروی استفاده از برنامه مدیریت پول است؟
مدیریت پول (Money Management) چیست؟
همانطور که قبلاً گفتیم مدیریت پول به معنای ورود هرمی به بازار، خروج مقیاسی، استفاده از حد ضرر متحرک و ... نیست. مدیریت پول در واقع بخشی از یک موضوع مهم دیگر به نام مدیریت ریسک و معامله است. مدیریت پول فقط مشخص می کند در معامله بعدی چقدر از حساب در معرض ریسک باشد.
چرا از مدیریت پول استفاده کنیم؟
اگر سابقه حضور در بازار فارکس را داشته باشید، حتماً چند کتاب یا مقاله هم خوانده اید. احتمالاً هم متوجه شده اید که نویسندگان این کتاب ها و مقالات درباره موضوعاتی با هم اختلاف دارند. اما همه این صاحب نظران درباره لزوم استفاده از مدیریت پول با هم توافق دارند. صرف نظر از مقدار سود و زیان، مدیریت پول مهمترین جنبه های فعالیت در بازار فارکس است. این برنامه می تواند سودتان را به طور قابل توجهی افزایش بدهید و همزمان ضرردهی را هم محدود کند.
برای اینکه تاثیر استفاده از برنامه مدیریت پول را ببینید، به مثال زیر توجه کنید:

 جدول 1
{جدول 1}

جدول زیر سابقه معاملاتی را نشان می دهد که تریدر یک رشته معاملات موفق متوالی داشته است.
شما اگر 35 معامله سودآور داشته باشید، ترجیح می دهید از مدیریت پول استفاده کنید؟ پاسخ تریدرهای موفق به این سوال مثبت است چون می تواند تفاوت 100000 دلاری در میزان سود ایجاد کند! مدیریت پول منجر به رشد هندسی سود می شود و ضرر را هم محدود می کند. همان سابقه معاملاتی را با یک رشته معاملات ناموفق متوالی در نظر بگیرید:
افزایش سه درصدی ریسک در هر معامله

 جدول 2
{جدول 2}

بعد از 33 معامله بدون مدیریت پول، موجودی حساب معاملاتی به 1000 دلار می رسد؛ یعنی 99 درصد کاهش. از طرف دیگر بعد از 33 معامله با مدیریت پول، موجودی حساب 35599 دلار است؛ یعنی فقط 63 درصد کاهش! نتایج به اندازه کافی گویا هستند. مدیریت پول هم باعث رشد هندسی سرمایه می شود و هم ریسک ضرردهی را کاهش می دهد.
یکی دیگر از دلایل مهم استفاده از مدیریت پول این است که همه معامله ها موفق نیستند. حتی بهترین سیستم ها هم فقط 60 تا 70 درصد مواقع موفق هستند. از هر 10 معامله، سه یا چهارتا طبق انتظار تریدر پیش نمی روند. اگر یاد نگیریم ریسک معاملات را کنترل کنیم، با همین سه تا چهار معامله از ده تا حساب معاملاتی مان را از دست می دهیم.
مدیریت پول باید روی چه نوع استراتژی اعمال بشود؟
خلاصه بگوییم؛ روی همه انواع استراتژی معاملاتی. وقتی از روش معامله روزانه، معامله پوزیشن، اسکالپ، معامله بلند مدت یا هر روش معاملاتی دیگر استفاه می کنید به یک برنامه مدیریت پول نیاز دارید. به عبارت دیگر اگر ترید می کنید به برنامه مدیریت پول نیاز دارید.
فرقی نمی کند از چه استراتژی معاملاتی استفاده می کنید، مدیریت پول به شما کمک خواهد رد.
کی استفاده از مدیریت پول را شروع کنیم؟
همین الان؛ معامله بعدی را با برنامه مدیریت پول شروع کنید. امیدواریم این بخش اهمیت مدیریت پول به عنوان یک تکنیک فوق العاده قدرتمند برای افزایش سود و کاهش ریسک را نشان داده باشد. فرقی نمی کند سایز حساب معاملاتی تان چقدر باشد، چقدر سابقه معامله داشته باشید و روش تان چه باشد؛ در هر صورت باید استفاده از مدیریت پول را شروع کنید.
بسیاری از تریدرهای موفق معتقدند مدیریت پول تنها جنبه بسیار مهم معامله در بازار فارکس است. بکارگیری برنامه مدیریت پول کمک می کند زودتر به موفقیت برسید و از شکست های جبران ناپذیر جلوگیری کنید.


 

اکثر تکنیک های مدیریت پول به یکی از این دو روش وابسته هستند: مارتینگل و آنتی مارتینگل. در این بخش این دو روش معامله را به شما معرفی می کنیم تا راحت تر بتوانید تکنیک مدیریت پول متناسب با سیستم معاملاتی تان را انتخاب کنید.
مارتینگل
این روش می گوید وقتی موجودی حساب معاملاتی کاهش می یابد، سایز معامله باید افزایش یابد. این تکنیک مدیریت پول بین قماربازان بسیار رایج است. اصل اساسی روش مارتینگل این است که وقتی حساب معاملاتی ضرر می دهد، توانایی بازگشت به سود افزایش می یابد.
فکر کنید بعد از سه بار خط آمدن باز هم می خواهید سکه بیاندازید. احتمال اینکه اینبار شیر بیاید، بیشتر است (اگرچه از لحاظ آماری خروجی ها مستقل از هم هستند). یک قمارباز در چنین شرایطی 100 دلار روی شیر می گذارد و اگر دوباره خط بیاید، در دور بعدی 200 دلار روی شیر می گذارد. دو برابر کردن شرط ها تا وقتی ادامه خواهد داشت که شیر بیاید.
بزرگترین ایراد روش مارتینگل این است که مستقل بودن نتایج و احتمالات را در نظر نمی گیرد. فرقی نمی کند قبلاً چندبار شیر یا چندبار خط آمده باشد؛ احتمال بعدی کاملاً پنجاه پنجاه است.
ایراد دیگر (که مستقیماً روی معامله تاثیر می گذارد) این است که پول هر قماربازی یک روز تمام می شود. در 100 بار سکه انداختن، احتمال 11 بار خط آمدن متوالی وجود دارد. اگر قمارباز از سومین بار روی شیر شرط ببندد و هربار شرط را دوبرابر کند، آخرین شرط 25 هزار دلار است (اگر از 100 دلار شروع شده باشد). خیلی طول نمی کشد که تمام پول و البته روحیه تان را از دست بدهید. 

جدول 1
{جدول 1}

همین سناریو درباره فضای معاملات فارکس هم صادق است. تریدری را تصور کنید که حساب 100 هزار دلاری دارد. او در اولین ترید روی 1000 دلار ریسک می کند و در هر معامله این مقدار را دوبرابر می کند.

جدول 2
{جدول 2}

بعد از شش شکست متوالی، موجودی حساب 37000 دلار خواهد بود و تریدر باید در معامله بعدی روی 64000 دلار ریسک کند. برای اینکار هم نیاز به سرمایه اضافی دارد.
آنتی مارتینگل
همانطور که از عنوان پیداست، این روش دقیقاً نقطه مقابل روش مارتینگل است. این روش می گوید با افزایش حجم حساب، حجم ریسک هم باید بیشتر بشود و با کاهش حجم حساب، حجم معامله هم باید کمتر بشود. اصل اساسی روش آنتی مارتینگل این است که امکان رشد هندسی حساب در حین سوددهی متوالی را فراهم می کند و همزمان ضرردهی دوره شکست را محدود می کندو
این روش بیشتر با منطق معامله در بازار فارکس جور در می آید. وقتی وضعیت تان در بازار خوب باشد، اعتماد به نفس بیشتری دارید و در نتیجه تهاجمی معامله می کنید. وقتی معاملات طبق انتظارتان پیش نرفته اند، اعتماد کمتری به سیستم تان دارید و در نتیجه حجم تریدها را هم کاهش می دهید.
دقیقاً به خاطر همین رویکرد منطقی و البته حاشیه امنی که روش آنتی مارتینگل برای شما ایجاد می کنید، از اینجا به بعد فقط روی این روش مدیریت پول تمرکز می کنیم.
تنها ایراد روش آنتی مارتینگل مفهومی است که لوریج یا اهرم نامتقارن نام دارد. این یعنی در دوره ضرردهی، توانایی بازیابی ضررها کاهش می یابد.
تصور کنید حساب معاملاتی از 10000 دلار شروع می شود. اگر در هر معامله روی 2 درصد ریسک کنیم، بعد از 5 ضرر متوالی ، موجودی حساب معاملاتی 9039.21 دلار خواهد بود (یعنی از دست دادن 9.60 درصد از حجم حساب). با این حال، برای برگشتن به بریک به افزایش 10.63 درصدی سطح حساب جدید هستیم.

جدول 3
{جدول 3}

امیدواریم این دلایل و استدلال ها شما را قانع کرده باشد که تکنیک مدیریت پول مناسب احتمال موفقیت در بازار فارکس را افزایش می دهد. تکنیک های مدیریت پول زیر مجموعه روش آنتی مارینگل هستند که در بخش های بعدی به تفصیل آنها را معرفی می کنیم:
یک قرارداد برای هر Xدلار
کسر ثابت
F بهینه و F ایمن
نسبت ثابت


 

این تکنیک ساده ترین و رایج ترین تکنیک مدیریت پول بین تریدرهای فارکس است. عملکرد این تکنیک به این صورت است که برای هر Xدلار از موجودی حساب، روی یک قرارداد ریسک کند. این تکنیک در ابتدا کمی پیچیده بنظر می رسد اما نگاهی به مثالی که در ادامه می آید، نظرتان را عوض می کند و متوجه می شوید استفاده از این تکنیک چقدر ساده و البته موثر است.
یک تریدر حسابی با موجودی 50000 دلار باز می کند و تصمیم می گیرد روی هر 10000 دلار از موجودی حسابش، یک قرارداد کامل معامله کند. در اولین تراکنش، 5 لات معامله می کند. این تریدر فقط جفت ارزی EUR/USD را معامله می کند در همه معامله ها از حد ضرر 20 پیپ و کسب سود 60 پیپ استفاده می کند. اگر اولین معامله او شکست بخورد، موجودی حسابش 49000 دلار خواهد شد (20 پیپ x 5 لات = 100 پیپ = 1000 دلار). بعد از این معامله، فقط روی 4 لات ترید می کند. از طرف دیگر، اگر معامله او موفقیت آمیز باشد، همچنان با 5 لات ترید می کند چون موجودی حسابش 53000 دلار خواهد بود (60 پیپ x 5 لات = 300 پیپ = 3000 دلار). برای افزایش لات ها به 6 هم باید 7000 دلار بیشتر سود کند.
اگر این تریدر در هشت معامله متوالی ضرر کند، موجودی حسابش 43400 خواهد بود. اگر از مدیریت پول استفاده نمی کرد، این مقدار به 42000 می رسید. از طرفی اگر در هشت معامله متوالی سود کند، موجودی حسابش 77000 خواهد بود. اگر از مدیریت پول استفاده نمی کرد، این مقدار به 74000 می رسید. این مقدار تفاوت جزیی به نظر می رسد اما برای پوزیشن های اولیه یک تریدر تازه کار که سرمایه اندکی دارد، بسیار باارزش است.

جدول 1
{جدول 1}

 

جدول 2
{جدول 2}

خوشبختانه یا متاسفانه، بازار واقعی همیشه مشابه این مثال عمل نمی کند. بنابراین ممکن است توالی شکست ها به صورت زیر باشد:


 جدول 3
{جدول 3}

جدول 4 
{جدول 4}

توالی معاملات موفقیت آمیزها به صورت زیر خواهد بود:

جدول 5
{جدول 5}

 جدول 6
{جدول 6}

همانطور که می بینید تفاوت اعمال تکنیک یک قرارداد برای هر Xدلار بیشتر در معاملات موفق خودش را نشان می دهد. دلیلش این است که وقتی از مدیریت پول استفاده می کنید، موجودی حساب به صورت هندسی رشد می کند و تریدر هم با افزایش اندازه معاملات از این رشد استفاده می کند.
وقتی این نتایج را به یک بازه طولانی تر تعمیم می دهیم، تفاوت دو جدول بیشتر می شود. در 13 ترید موفق، تفاوت سود فقط 3000 دلار است اما آیا ماجرا برای 130 ترید هم اینقدر ساده است؟ آیا ممکن است تفاوت به 30000 برسد؟ در 13 ترید ناموفق، تفاوت ضرر 1400 است؛ آیا ممکن است در 130 ترید به 14000 برسد؟ اگر چند دقیقه درباره اهمیت مدیریت پول و طرز کار این تکنیک فکر کنید، به میزان تاثیرگذاری آن پی خواهید برد.


 

این تکنیک مدیریت پول می گوید تریدر باید در هر معامله روی درصد ثابتی از موجودی حسابش ریسک کند.
مهمترین مزیت این تکنیک این است که می توانید پارامترهای معامله را با توجه به میزان ریسک تغییر بدهید. شاید بتوان گفت این تکنیک مدیریت پول بخاطر قابلیت شخصی سازی و تطبیق پذیری ذاتی نسبت به سایر تکنیک ها بهتر است.
اگرچه پیاده سازی این تکنیک کمی دشوار است اما تنها چیزی که نیاز دارید، یک صفحه گسترده اکسل با نرخ ها تبدیل، اندازه حساب و درصد ورودی ریسک است. نرم افزار اکسل می تواند با این داده ها، سایز پوزیشن صحیح را برایتان محاسبه کند. اگر با همه جفت های ارزی معامله می کنید، می توانید فایل های اکسل را برای هر جفت به صورت جداگانه بسازید.
یک تریدر محافظه کار می تواند در هر معامله از ریسک یک درصدی (و حتی 5 درصدی) استفاده کند. اما تریدرهای ریسک پذیر، ریسک را بیشتر از 5 درصد در نظر می گیرند. در این تکنیک مدیریت پول می توانید پارامترهایی مثل درصد ریسک، تعداد ارزها و جفت های ارزی که روی آنها معامله می کنید را تغییر بدهید.
مثلاً ممکن است شما فقط روی دو جفت ارزی پوند و یورو معامله کنید. همچنین می دانید پوند نسبت به یورو نوسان بیشتری دارد. بنابراین کمتر روی پوند ریسک می کنید. درصد ریسک روی حساب معاملاتی تان هم کمتر از 2 درصد است. در این صورت باید پارامترها را به صورت زیر تنظیم کنید:
جفت ارزی EUR/USD – ریسک در هر ترید: 1.25 درصد
جفت ارزی GBP/USD – ریسک در هر ترید: 0.75 درصد
با این پارامترها می توانید ریسک کلی روی حساب را کمتر از 2 درصد نگه دارید و در عین حال آن را طوری تقسیم بندی کنید که شانس سودآوری افزایش یابد.
بگذارید به مثال حساب معاملاتی فرضی برگردیم. بگذارید تکنیک کسر ثابت را هم با مثال توالی معاملات موفق و ناموفق بخش قبلی توضیح بدهیم.

جدول 1
{جدول 1}

جدول 2 

{جدول 2}

تکنیک کسر ثابت هم مثل تکنیک قبلی روی جدول معاملات ناموفق تاثیر چندانی ندارد. وقتی از مدیریت پول استفاده نمی شود، ضرر 8000 دلار است و وقتی از تکنیک کسر ثابت استفاده می شود، ضرر 7462 دلار است. البته بخاطر داشته باشید که این مثال فقط شامل 8 معامله است.
نکته جالب درباره این تکنیک، تاثیر آن روی میزان سوددهی است. وقتی اصلاً از مدیریت پول استفاده نشده، موجودی حساب بعد ای 8 معامله 74000 است. اما وقتی از تکنیک کسر ثابت استفاده شده، موجودی حساب 79692 است. تاثیر این تکنیک فقط روی هشت معامله، 5692 دلار است. تصور کنید این تاثیر در 100 معامله متوالی چقدر خواهد بود.
همانطور که قبلاً گفیم، معامله در فضای حقیقی بازار کمی متفاوت است و نتایج هشت معامله موفق و ناموفق متوالی به صورت زیر خواهد بود:

جدول 3
{جدول 3}

جدول 4
{جدول 4}

تفاوت بین این دو روش معاملاتی فقط 1480 دلار است. اما حواستان باشد که هرچه تعداد معاملات جدول بیشتر بشوند، میزان تاثیرگذاری تکنیک مدیریت پول هم بیشتر می شود. به دنباله معاملات زیر دقت کنید (در مثال زیر دنباله قبلی سه بار تکرار شده است):

جدول 5
{جدول 5}

وقتی از هیچ تکنیک مدیریت پولی استفاده نشده، موجودی حساب بعد از آخرین معامله 35000 بوده است. اما استفاده از تکنیک کسر ثابت مدیریت پول، موجودی را به 36414 رسانده است.
حالا به همین مثال برای توالی معاملات موفق دقت کنید:

جدول 6
{جدول 6}
استفاده از همان نمونه اعداد معاملاتی نشان می دهد تاثیر این تکنیک مدیریت پول در معاملات موفق بسیار قابل توجه است.
وقتی از مدیریت پول استفاده نمی شود، 69000 دلار سود حاصل می شود. استفاده از تکنیک مدیریت پول کسر ثابت، سود همان سری معاملات را به 139208 افزایش می دهد. تفاوت 70208 دلاری فقط در یک سری معامله؛ این کاری است که مدیریت پول برای هر تریدر با هر نوع سیستم معاملاتی انجام می دهد.


 

این تکنیک مدیریت پول توسط رالف وینس تدوین شده که ادعا می کند در هر سری معامله یک کسر بهینه (optimal fraction) وجود دارد که نتایج بهتر و سودآورتری ایجاد می کند.
کسر بهینه یا f بهینه تاثیر فوق العاده ای روی معاملات سودآور دارد اما وقتی درگیر معاملات ناموفق هستید، تاثیرش مخرب است. کسر ایمن یا f ایمن، نسخه ایمن تر همان f بهینه است که برای تریدرهای محافظه کار مناسب است.
مهمترین اشکال این تکنیک این است که کسر بهینه از نتایج تاریخی یک سری معامله بدست می آِید. به عبارت دیگر این کسر بهینه روی معاملاتی که قبلاً انجام داده اید، نتیجه بسیار خوبی خواهد داد اما لزوماً در معاملات آتی به همین میزان موفق نخواهد بود. ضمن اینکه تکنیک کسر بهینه به ما نمی گوید در معامله بعد روی چند درصد از موجودی ریسک کنیم.
همین دلایل برای اینکه از این تکنیک چشم پوشی کنیم، کافی است. به همین خاطر بیشتر درباره آن توضیح نمی دهیم


 

این تکنیک مدیریت پول توسط رایان جونز تدوین شده است. جونز یک کتاب کامل درباره تکنیک نسبت ثابت نوشته اما ما سعی می کنیم اصول اساسی تکنیک را در چند پاراگراف برایتان توضیح بدهیم. این تکنیک می گوید رابطه بین تعداد قراردادهایی که معامله شده اند و مقدار سود مورد نیاز برای افزودن یک قرارداد اضافی، باید ثابت بماند. نسبت ثابت نسبت به سایر تکنیک ها کمی پیچیده است و به همین خاطر آن را با چند مثال توضیح می دهیم.
فرض کنیم برنامه مدیریت پول تان می گوید برای افزودن یک قرارداد به قرارداد قبلی باید 5000 دلار سود کرده باشید. در این حالت و طبق تکنیک نسبت ثابت، برای افزودن تعداد قراردادها از دو به سه، باید 10000 دلار سود کرده باشید.
این روش از یک متغیر استفاده می کند که رایان جونز به آن دلتا می گوید. این متغیر به تریدر می گوید که برنامه مدیریت پول را محافظه کارانه یا تهاجمی اعمال کند. هرچه دلتا کمتر باشد، برنامه مدیریت پول تهاجمی تر است و هرچه دلتا کمتر باشد، برنامه مدیریت پول محافظه کارانه اعمال می شود. برای اطلاعتان بگوییم که دلتا چهارمین حرف الفبای یونانی است و به معنای متغیر کوچک است.
فرمول محاسبه سطوحی که تریدر باید تعداد قراردادها را افزایش بدهد، به روش زیر محاسبه می شود:
موجودی مورد نیاز قبلی + ]تعداد قراردادهای معامله شده x دلتا[ = سطح بعدی که تریدر باید تعداد قرارداد را افزایش بدهد.
برای مثال، سطح افزایش قرارداد برای یک حساب 50000 دلاری با دلتای 5000 دلاری به صورت زیر محاسبه می شود:
55000=(5000x1)+50000
این یعنی در سطح 55000 دلار باید حجم معاملاتی حساب را از یک قرارداد به دو قرارداد افزایش بدهیم.
محاسبه بعدی از سطح 55000 شروع می شود:
65000=(5000x2)+55000
به این ترتیب می توانیم در سطح 65000 دلار، تعداد قراردادها را به سه افزایش بدهیم. این محاسبات در هر سطح به همین صورت ادامه پیدا می کند.
سوالی که با دیدن این محاسبات پیش می آید این است که یک توالی معاملات موفق با دلتای متفاوت چه تاثیری روی سود دارد؟ سطح کسب سود ثابت 3000 دلاری در یک حساب معاملاتی 50000 دلاری را در نظر بگیرید:

جدول 1
{جدول 1}

جدول 2 
{جدول 2}

اگر قبل از معامله موفق، یک یا چند معامله ناموفق پیش بیاید چه؟ در این شرایط نتایج مثل وقتی است که از مدیریت پول استفاده نمی کنیم. رایان جونز در کتابش نگفته در صورت بروز معاملات ناموفق قبل از معاملات موفق باید چکار کنیم. اما بنظر ما بهترین کار این است که از یک تکنیک مدیریت پول دیگر استفاده کنید. مثلاً می توانیم تا زمان سوددهی از تکنیک کسر ثابت استفاده کنیم اما به محض اینکه به معاملات موفق بازگشتیم، دوباره تکنیک را به نسبت ثابت تغییر بدهیم.
بگذارید توالی معاملات بالا را با یک تکنیک مدیریت پول دیگر بررسی کنیم:

جدول 3
{جدول 3}

جدول 4 
{جدول 4}

همانطور که می بینید نتایج برای هر دو دلتای متفاوت، یکسان است. دلیلش هم این است که تکنیک نسبت ثابت هیچوقت دو قرارداد را با هر دو دلتا اجرا نمی کند.
حالا نگاهی به توالی معاملات موفق بیاندازید:

جدول 5
{جدول 5}

جدول 6 
{جدول 6}

می بینید که تفاوت به اندازه کافی گویاست. استفاده از دلتای 5000 موجودی حساب را به 98000 و دلتای 10000 موجودی را به 89000 می رساند. در صورتی که بدون مدیریت پول، موجودی حساب بعد از همین سری معاملات فقط 73000 دلار است.
از بین تکنیک های مدیریت پول، کدامیک بهتر است؟
پاسخ این سوال به تریدر بستگی دارد. برخی از تکنیک ها برای ریسک و برخی دیگر برای سوددهی جواب می دهند. بنابراین به شما بستگی دارد که از کدام تکنیک مدیریت پول استفاده کنید و پارامترهای آن را چطور تعریف کنید.
چیزی که می توانیم با قطعیت بگوییم این است که استفاده از مدیریت پول احتمالات را به نفع شما می کند. از طرف دیگر، چشم پوشی از مدیریت پول شانس تریدر برای موفقیت در فارکس را به شدت کاهش می دهد. بنابراین امیدواریم شما را برای استفاده از برنامه مدیریت پول قانع کرده باشیم.


 

قبل از اینکه سراغ آزمون این فصل بروید، بهتر است به دو نکته مهم زیر توجه کنید:
نسبت ریسک - پاداش
اواین نکته مهم درباره بکارگیری مدیریت پول، در نظر گرفتن نسبت ریسک – پاداش است. این نسبت مشخص می کند در هر معامله چقدر ریسک می کنیم و می خواهیم چقدر سود کنیم. در مثال قبلی، از نسبت 3:1 استفاده کردیم؛ یعنی به ازای هر یک دلاری که هر معامله رویش ریسک می کنیم، انتظار سود سه دلاری داریم. در فصل بعدی بیشتر در اینباره توضیح خواهیم داد.
انتظار
دومین نکته تعریف صحیح انتظاراتی است که باید از سیستم تان داشته باشید. مدیریت پول این اطمینان را به شما می دهد که فردا هم می توانید معامله کنید و سودتان را به صورت هندسی افزایش می دهد. اما قدرت جادویی ندارد و نمی تواند یک سیستم بازنده را به یک سیستم موفق تبدیل کند.
اگر می خواهید قبل از انتخاب برنامه مدیریت پول، انتظار واقعی سیستم معاملاتی تان را مشخص کنید از فرمول زیر استفاده کنید:

در این فرمول: AW میانگین معامله موفق برحسب دلار، AL میانگین معامله ناموفق برحسب دلار، P احتمال موفقیت هر معامله.
برای درک بهتر فرمول محاسبه انتظار، سیستم معاملاتی زیر را در نظر بگیرید:
سیستم براساس میانگین متحرک متقاطع طراحی شده و در 100 نمونه معامله اطلاعات زیر را داده است:
تعداد معاملات: 100
معاملات موفق: 62
معاملات ناموفق: 38
میانگین معاملات موفق:800
میانگین معاملات ناموفق: 600
سطح انتظار این سیستم طبق فرمول بالا به صورت زیر محاسبه می شود:

همانطور که می بینید سطح انتظار این سیستم مثبت است و هرچه عدد بزرگتر باشد، سیستم بهتر عمل می کند.
اگر انتظار سیستم تان را با این فرمول منفی شد، یعنی سطح انتظار سیسم منفی است و هیچ برنامه یا تکنیک مدیریت پولی نمی تواند آن را مثبت کند. تنها قابلیت مدیریت پول در چنین شرایطی، محدود کردن میزان ضرر است.

در بخش های قبلی این دوره آموزشی به شما یاد دادیم چطور اندازه پوزیشن را محاسبه کنید. حالا سراغ ضلع دوم مثلث معامله در بازار فارکس یعنی مدیریت ریسک می رویم. مدیریت ریسک به شما می گوید در هر ترید روی چند پیپ ریسک کنید و وقتی ترید فعال است چطور این ریسک را مدیریت کنید.
رفتار بازار فارکس با سایر بازارهای مالی فرق دارد. سرعت، نوسان و نقدینگی بازار فارکس را منحصر به فرد می کند. در این بازار هر ارزی می توانی فقط در عرض چند دقیقه یا چند ساعت خیلی گران یا خیلی ارزان بشود (در مقایسه با سایر ارزها). همین ذات غیرقابل پیش بینی منجر به ضررهای زیاد در بازه های زمانی کوتاه می شود.
به همین دلیل باید در این بازار از سرمایه مان محافظت کنیم. برای فعالیت مستمر در بازار فارکس به روش هایی نیاز داریم که در دوره های نوسان شدید از مثل تغییرات غیرمنتظره در قیمت ها، تغییر نرخ تبدیل ارزها و ... از سرمایه ما محافظت کند.
در این فصل دوره آموزشی فارکس، مهمترین جنبه های مدیریت ریسک در بازار فارکس را بررسی می کنیم. این فصل شامل موضوعات زیر است:
بخش دوم: نسبت ریسک – پاداش – یکی از جنبه های بسیار مهم مدیریت ریسک و روش های مختلف تاثیرگذاری نسبت RR روی معاملات.
بخش سوم: سفارشات توقف ضرر و سفارشات کسب سود – انواع سفارشاتی که با کمک آنها می توانید ضرر به به حداقل برسانید.
بخش چهارم: زمان و محل استفاده از سفارشات توقف ضرر – پیدا کردن مکان بهینه برای سفارشات توقف ضرر اهمیت زیادی دارد؛ در غیر این صورت فایده ای نخواهند داشت.
بخش پنجم: سفارشات توقف ضرر براساس درصد ثابت – ساده ترین تکنیک تنظیم سفارشات توقف ضرر.
بخش ششم: سفارشات توقف ضرر براساس سطوح مهم و رفتار بازار – هدفمندترین تکنیک تنظیم سفارشات توقف ضرر.
بخش هفتم: سفارشات توقف ضرر براساس اندیکاتورهای نوسان (ATR) – یک اندیکارتور مبتنی بر تکنیک برای استفاده از سفارشات توقف ضرر.
بخش هشتم: ضرر متحرک – یک تکنیک مدیریت ریسک که امکان محافظت از معامله بعد از رسیدن به سوددهی را فراهم می کند.
بخش نهم: خلاصه


 نسبت ریسک – پاداش، نسبت بین میزان پول یا تعداد پیپی که رویش ریسک می کنید و مقدار سودی که می خواهید از هر معامله بدست بیاورید.
برای مثال، اگر در هر ترید روی 30 پیپ ریسک می کنید و می خواهید در همان معامله 60 پیپ سود کنید، نسبت ریسک – پاداش 2:1 خواهد بود. این نسبت یعنی شما معاملاتی انجام می دهید که نسبت سودش دو برابر مقدار سرمایه ای باشد که رویش ریسک کرده اید. نسبت RR 1:2 یعنی تریدر امیدوارست نصف مبلغی که ریسک کرده، سود کند. با این نسبت، سطح توقف ضرر 40 پیپ و سطح کسب سود 40 پیپ است.
بدیهی است هرچه نسبت RR برای یک مجموعه معامله بیشتر باشد، نتایج آن سیستم بهتر خواهد بود.
قضاوت درباره کارآمدی سیستم معاملاتی فقط براساس این مشخصه بسیار دشوار است چون متغیرهای مهم دیگری مثل دقت سیستم هم مطرح هستند. البته متغیری مثل دقت سیستم چیزی است که ما کنترلی رویش نداریم. شما ممکن است دقت سیستم معاملاتی در مجموعه معاملات یک هفته پیش را بدانید اما نمی توانید انتظار همان دقت را برای 100 معامله بعدی داشته باشید (چون وضعیت بازار هر لحظه فرق می کند).
اما کنترل کامل نسبت ریسک – پاداشی که در هر معامله استفاده می شود، در دست تریدر است. ریسک بازار فارکس تا حد زیادی ناشی از تلاش برای کنترل احتمالات غیرقابل کنترل است. به همین خاطر باید پارامترهایی که غیرقابل کنترل هستند را رها کنید و روی موارد قابل کنترل تمرکز کنید.
برای درک صحیح مطالب بالا، خروجی یک سیستم معاملاتی را با نسبت های RR و دقت سیستم متفاوت آنالیز می کنیم. تمام سیستم هایی که در ادامه می آیند، روی یک مجموعه معامله مشابه با توالی معاملات موفق و ناموفق یکسان آنالیز شده اند. درک تاثیرگذاری نسبت RR و دقت سیستم بدون مثال های دقیق کمی دشوار است. پس مثال های زیر را با دقت کافی بررسی کنید.
کار را با سیستمی شروع می کنیم که 70 درصد مواقع موفق عمل می کند:

 سیستمی که 70 درصد مواقع موفق عمل می کند
{جدول 1}

با سیستمی که چنین دقت بالایی دارد اگر از نسبت RR 0.5:1 استفاده کنیم، به ندرت درآمد خواهیم داشت و بازگشت سرمایه فقط 3 درصد خواهد بود. با نسبت RR 0.5:1، دقت سیستم باید بیشتر از 80 درصد باشد تا سود قابل توجهی بدست بیاید. اما سایر نسبت های RR جدول بالا با همین دقت سیستم بازدهی خوبی دارند.
نکته: بیشتر مواقع بین نسبت ریسک – پاداش و دقت سیستم، بده بستان یا تریدآف وجود دارد. به عبارت دیگر، تقریباً غیرممکن است که با نسبت RR 3:1 به دقت سیستم 70 درصد رسید (اما با نسبت های پایین تر مثل 2:1، 1.5:1 یا 1:1 می شود به این سطح از دقت رسید).
سیستمی که 60 درصد مواقع موفق عمل می کند:

سیستمی که 60 درصد مواقع موفق عمل می کند
{جدول 2}

با دقت 60 درصد – که کاملاً قابل انتظار و واقع بینانه است – سیستمی که از نسبت RR 0.5:1 استفاده می کند بازگشت منفی دارد. این نتیجه قابل قبول نیست چون با این چنین سیستم کارآمدی باید به درآمد رسید.
نسبت RR بالاتر منجر به درآمدزایی سیستم می شود. وقتی دقت سیستم معاملاتی بین 55 تا 65 درصد است، بهتر است از نسبت 2:1 یا نسبت های بالاتر استفاده کرد.
سیستمی که 50 درصد مواقع موفق عمل می کند:

سیستمی که 50 درصد مواقع موفق عمل می کند
{جدول 3}

سیستمی که دقت 50 درصدی دارد، بسیار عالی است؛ اگر از نسبت RR مناسب استفاده کنیم. اگر با این سیستم از نسبت RR 1:1 استفاده کنیم (یعنی همان مقدار سود بخواهیم که رویش ریسک کردیم)، به ندرت امکان ضرردهی وجود خواهد داشت. البته این امر واضح است چون درصد سود مورد نظر و ریسک برابر است و دقت سیستم هم 50 درصد است. با افزودن نسبت ریسک – پاداش می تواند درآمدزایی سیستم را هم افزایش داد.
سیستمی که 40 درصد مواقع موفق عمل می کند:

سیستمی که 40 درصد مواقع موفق عمل می کند
{جدول 4}

دقت بیشتر سیستم های معاملاتی بین 50 تا 40 درصد است. یک سیستم با این دقت و نسبت RR 1.5:1 معمولاً نتیجه خنثی است. این نکته را هم در نظر داشته باشید که همین سیستم با نسبت 3:1 بازگشت 36 درصدی دارد که بسیار قابل توجه است.
سیستمی که 30 درصد مواقع موفق عمل می کند:

سیستمی که 30 درصد مواقع موفق عمل می کند
{جدول 5}

با این دقت و نسبت RR پایین، ضرردهی اجتناب ناپذیر است. دقت در جدول بالا نشان می دهد که حتی با نسبت 2:1 هم بازگشت سرمایه منفی خواهد بود. برای اینکه نتایج سیستمی با نسبت 2:1 خنثی بشود، دقت آن سیستم باید 36 درصد باشد. با این وجود حتی با این دقت هم می شود با افزایش نسبت RR به 3:1 به سوددهی رسید.
سیستمی که 25 درصد مواقع موفق عمل می کند:

سیستمی که 25 درصد مواقع موفق عمل می کند{جدول 6}

با این دقت سیستم، سیستم معاملاتی حتی با نسبت RR بالا هم نتیجه خنثی دارد. این یعنی با سیستمی که نسبت RR 3:1 دارد، از هر 20 معامله فقط 5 تا از آنها سودآور خواهند بود.
اگر تا به اینجای توضیحات را خوب درک کرده اید، سراغ ادامه توضیحات بروید. در غیر این صورت دوباره این بخش را از ابتدا بخوانید.
تمام توضیحات بالا ما را به چند نتیجه مهم می رساند:
1- همانطور که قبلاً گفتیم دقت بیشتر سیستم های معاملاتی حدود 50 درصد است. اگر از نسبت RR 2:1 استفاده کنیم، سیستم می توانید در 30 معامله حدود 30 درصد بازگشت داشته باشد. علاوه براین در فصل قبل دیدیم که اگر از برنامه مدیریت پول استفاده کنیم، سوددهی سیستم بیشتر هم می شود.
2- درباره مشخصه های سیستم معاملاتی – نسبت RR و دقت سیستم – صحبت کردیم. فراموش نکنید که دقت سیستم در معاملات آتی ناشناخته و مبهم است. ممکن است دقت سیستم برای یک سری معاملات در گذشته را بدانیم اما هیچ وقت نمی توانیم با قطعیت درباره دقت معاملات آتی صحبت کنیم. بنابراین نمی توانیم ای مشخصه را تغییر بدهیم. چیزی که کاملاً شناخته شده و در نتیجه قابل تغییر است، نسبت ریسک – پاداش است. با تنظیم (رو به بالا) نسبت RR سیستم معاملاتی، احتمال سودآوری به میزان قابل توجهی افزایش می یابد.
البته باید این نکته را در نظر داشته باشیم که بیشتر موارد یک همبستگی منفی (یا تریدآف) بین نسبت RR و دقت هر نوع سیستم معاملاتی وجود دارد. غالباً نسبت RR بیشتر با دقت کمتر و نسبت RR کمتر با دقت بیشتر همراه است. می توانید این ارتباط را در حین تست سیستم معاملاتی بخوبی ببینید. هرچه سفارش کسب سود به قیمت ورود نزدیک تر باشد، دقت سیستم و معامله هم بیشتر خواهد شد.
3- در ذهن همه ما یک پیش فرض غلط وجود دارد: هر چیزی که کمتر از 70 درصد کارآمدی یا سودآوری داشته باشد، شکست محسوب می شود. اما در زندگی واقعی اینطور نیست. یک بازیکن بیسبال را در نظر بگیرید؛ در دنیای حرفه ای اگر بازیکن 30 درصد مواقع بتواند توپ را بزند، دستمزد قابل توجهی می گیرد. همین قاعده درباره بازار فارکس هم صادق است. سیستم معاملاتی که 50 درصد مواقع موفق عمل کند، می تواند سودآوری بسیار خوبی داشته باشد. البته اگر با نسبت ریسک – پاداش درست استفاده بشود.
امیدواریم مطالعه این بخش شما را به این باور رسانده باشد که دقت بالای سیستم به تنهایی مسیر درستی برای معامله نیست. البته ما اعتقاد نداریم که سیستمی که از ترکیب دقت بالا و نسبت RR پایین ساخته بشود، یک سیستم بازنده است. سیستم هایی هستند که دقت خوبی دارند (اما نسبت RR آنها کم است) و نتایج قابل توجهی هم بدست آورده اند. ما می خواهیم شما بتوانید ترکیب مناسبی از این دو مشخصه پیدا کنید تا سود بالقوه تان به حداکثر برسد.


توقف ضرر (Stop Loss)
همانطور که می دانید سفارش توقف ضرر سفارشی است که اگر بازار به سطح از پیش تعیین شده برسد، فروخته می شود (پوزیشن لانگ) یا خریده می شود (پوزیشن شورت).
سفارش SL به این صورت عمل می کند: به محض اینکه وارد یک معامله شدید، باید یک سفارش توقف ضرر هم روی سفارش تنظیم کنید. اگر بازار به آن سطح برسد، سفارش توقف ضرر شما تبدیل به یک سفارش بازار می شود و بروکر شما جفت ارزی را در سطح مشخص شده می فروشد/می خرد تا پوزیشن شما را ببندد.
هدف این نوع سفارش کاملاً مشخص است؛ محدود کردن ضرردهی سرمایه گذار یا تریدر.
البته سفارش توقف ضرر یک مزیت دیگر هم دارد که اینقدر واضح نیست. وقتی از سفارشات توقف ضرر استفاده می کنیم، می دانیم که معامله امکان شکست بالقوه را دارد. پذیرش این واقعیت که تمام معاملات احتمال شکست دارند، تاثیرگذاری منفی محرک های روانی روی تصمیم گیری تریدر را خنثی می کند.
بیشتر تریدرهایی که از سفارش توقف ضرر استفاده نمی کنند، بدون اطلاع از خروجی معاملات احتمال شکست را در ذهن شان حذف می کنند. اگر بازار طبق انتظار این تریدرها پیش برود، مشکلی پیش نمی آید اما بازار مطابق انتظار عمل نکند چه؟ گاهی اوقات ضرر آنقدر زیاد می شود که تنها چاره تریدر انتظار برای رسیدن بازار به نقطه خنثی است.
گاهی اوقات فقط یک معامله بدون سفارش توقف ضرر می تواند تمام موجودی حساب یک تریدر را خالی کند! در نظر گرفتن این نکته که هر معامله یک خروجی احتمالی دارد و در نتیجه استفاده از سفارش توقف ضرر منطقی‌تر است، نه تنها موقعیت ذهنی ما را تثبیت می کند بلکه عملکردمان در بازار را هم بهبود می بخشد.
مخالفان استفاده از سفارش توقف ضرر معتقدند تنظیم سفارش توقف ضرر تریدر را در برابر پدیده "شکار توقف" آسیب پذیر می کند. بسیاری معتقدند بازیگران بزرگ بازارهای مالی بازار را از سطحی که بیشترین سطوح توقف ضرر روی آن تنظیم شده حرکت می دهند و آن را پایین می کشند تا بازار در جهت دلخواه آنها حرکت کند.
اما بازار فارکس آنقدر بزرگ است (بیش از 2 تریلیون USD در روز معامله می شود) که دستکاری و مدیریت آن تقریباً غیرممکن است. این حرکات غیرمنتظره هم ناشی از عدم تعادل بین عرضه و تقاضا در سطوح مهم هستند. از طرفی تریدرها هم معمولاً در این سطوح غیرمنطقی و احساسی عمل می کنند.
علاوه براین هیچکس نمی داند سطوح توقف ضرر مورد استفاده شما کدامند. حالا تصور کنید کسی بخواهد سطح توقف ضرر هزاران تریدر را پیدا کند. اینکار کاملاً غیرممکن است.
خلاصه بگوییم سفارش توقف ضرر، میزان ضرردهی هر معامله ای را محدود می کند. خیلی مهم است که هربار وارد معامله ای می شوید سفارش توقف ضرر هم بدهید چون در آن زمان نسبت به اتفاقات بازار هدفمند و بی طرف تصمیم می گیرد. اگر بعد از ضرردهی دست به تنظیم سفارش توقف ضرر بزنید، احساسات منفی قدرت تصمیم گیری و قضاوت شما را تحت تاثیر قرار می دهند.
سفارش کسب سود (Take Profit)
سفارشات کسب سود (TP) هم بخشی از برنامه مدیریت ریسک هستند. این نوع سفارش با نسبت RR هر معامله رابطه مستقیم دارند. اگر سطح کسب سود یک معامله را کاهش بدهیم، نسبت RR آن معامله هم کاهش پیدا می کند و برعکس.
تنظیم سفارشات کسب سود به ما کمک می کند یک روش منظم بسازیم که نیازمان به بررسی مداوم و دقیقه ای بازار فارکس را از بین می برد.
در بخش بعدی، چند روش تنظیم سفارشات توقف ضرر را یاد می گیرید. از همان روش ها می توانید برای تنظیم سفارشات کسب سود هم استفاده کنید.


 سفارش توقف ضرر باید در سطحی قرار بگیرد که اگر بازار به آن سطح برسد، احتمال شکست معامله به شدت افزایش یابد. بنابراین شما باید قبل از اینکه جفت ارزی بیشتر سقوط کند، از بازار بیرون بیایید. در چنین زمانی باید در اواین فرصت ممکن از بازار خارج شویم.
مشخص کردن سطح توقف ضرر باید با دقت بالا انجام بشود. اگر تریدر توقف ضرر را خیلی نزدیک به قیمت ورود به بازار بگذارد، احتمال رسیدن بازار به آن سطح در اثر نوسانات عادی وجود دارد. از طرف دیگر، اگر سطح توقف ضرر از قیمت ورود خیلی فاصله داشته باشد، ممکن است ضرر معامله خیلی زیاد بشود.
تنظیم سفارشات توقف ضرر قوانین مشخصی ندارد و بیشتر به سبک معامله شما بستگی دارد. با این وجود، اصول و دستورالعمل های مهمی در اینباره وجود دارند که باید آنها را در نظر داشته باشید. به طور کلی سه راه برای تعیین سطوح توقف ضرر کارآمد وجود دارد:
براساس درصد ثابت
براساس سطوح مهم و رفتار بازار
براساس اندیکاتورهای نوسان
مزیت های هر کدام از این روش ها در بخش های آینده معرفی می شوند تا بتوانید بهترین روش برای سبک و سیستم معاملاتی تان را انتخاب کنید.


در این روش، سفارش توقف ضرر براساس حداکثر ضرر قابل پذیرش در سیستم معاملاتی تان تعریف می شود. برای تعریف دقیق تر به مثال زیر توجه کنید:
تریدری یک حساب معاملاتی 50000 دلاری دارد و تصمیم می گیرد در هر معامله روی یک درصد از موجودی حساب ریسک کند. اگر بخواهد روی جفت EUR/USD معامله کند، باید سفارش توقف ضرر را 50 پیپ دورتر از قیمت ورود قرار بدهد. به این ترتیب در هر معامله 500 دلار ریسک می کند. این درصد ثابت می تواند به نسبت نیازها و روش هر تریدر تغییر کند.
یک اشکال مهم روش درصد ثابت این است که سطوح تکنیکال مهمی مثل حمایت و مقاومت، نقاط پیوت، HOPS، LOPS و ... را کاملاً نادیده می گیرد. البته برخی تریدرها از این اشکال به عنوان مزیت یاد می کنند چون بیشتر مواقع سفارشات توقف ضرر روی سطوح شلوغ یا منطقی (جایی که تریدرها غیرمنطقی و احساسی رفتار می کنند) قرار نمی گیرند.
ما استفاده از این روش تنظیم توقف ضرر را به شما پیشنهاد نمی کنیم چون به شدت ذهنی است. با استفاده از روش های هدفمندتر می توانید از دانش تان درباره بازار استفاده بیشتری ببرید.


 

این روش اگر درست و به موقع بکار گرفته بشود، بهترین و موثرترین روش تنظیم سفارش توقف ضرر است.
وقتی سفارش توقف ضرر را دورتر از سطوح مهم (HOPS، LOPS، PP و ...) قرار می دهیم، بازار فضای کافی برای پس زدن قیمت از آن سطح را دارد.

سفارش توقف ضرر دورتر از سطوح مهم (HOPS، LOPS، PP و ...)
{چارت 1}

در نمودار بالا، بازار دو سطح مهم را تقویت می کند: نقاط پیوت (خط قرمز) و یک سطح مقاومت مهم (خط سیاه). بازار بالاتر از نقاط پیوت معامله می کند و در نتیجه فضا برای معاملات لانگ امن است.
در این شرایط سطح سفارش توقف ضرر مناسب 1.4073 و نزدیک به خط آبی افقی است. این سطح پایین تر از دو سطح مهمی نمودار است و کمی فضای اضافی هم دارد (در صورتی که بازار نوسانات غیرعادی داشته باشد). همانطور که روی نمودار می بینید، بازار قبل از بالا رفتن سریع کمی بالاتر و سپس پایین تر از هر دو سطح مهم قرار گرفته است. به این نوع حرکت نوسانات طبیعی یا شکست مصنوعی می گویند. البته اگر حرکت بازار به زیر این دو سطح پایدار باشد، باید به سرعت و قبل از اینکه قیمت بیشتر پایین برود از بازار خارج شویم.در چنین شرایطی احتمال موفقیت به شدت کاهش می یابد.
قرار دادن سفارشات توقف ضرر روی سطوح مهم یک اشتباه رایج است. بخاطر داشته باشید که در این سطوح تریدرها تمایل به رفتار احساسی دارند و همین امر نوسانات بازار را شدید و غیرطبیعی می کند. به همین خاطر فاصله گرفتن از این سطوح و در نظر گرفتن فضا برای این تحرکات همیشه ایده خوبی است.
به طور خلاصه، سفارش توقف ضرر باید روی سطحی قرار بگیرد که دیگر تمایلی به ماندن در پوزیشن ندارید. اگر وارد یک پوزیشن لانگ شده اید و یک سطح مقاومت مهم وجود دارد، باید توقف ضرر را زیر سطح حمایت بگذارید چون اگر بازار چنین سطوح مهمی را بشکند احتمال رسیدن بازار به سطوح پایین تر هم وجود دارد.
علاوه براین، سفارش توقف ضرر باید زیر/بالای خط روند، سطح بازگشت فیبوناچی و سایر سطوح مهم قرار بگیرد. حتی ممکن است با ساخت یک روش ترکیبی از این دو روش به نتیجه بهتری برسیم.
در مثال بالا اگر بخواهیم در سطح 1.4087 وارد معامله شورت بشویم، سفارش توقف ضرر براساس سطوح مهم روی سطح 1.4037 و با فاصله 14 پیپ از قیمت ورود به بازار قرار می گیرد.


 

یکی دیگر از روش های عینی و هدفمند تعیین توقف ضرر، استفاده از اندیکاتورهای نوسان است. تعیین سفارش توقف ضرر براساس اندیکاتورهای نوسان یک مزیت مهم دارد: با افزایش نوسان، سطح توقف ضرر با فاصله بیشتری از قیمت ورود تنظیم می شود و با کاهش نوسان، سطح توقف ضرر به تحرکات بازار نزدیک تر می شود. این رویکرد کاملاً منطقی است چون وقتی نوسان بیشتر از معمول است، احتمال حرکت بازار برخلاف معامله ما کمی بیشتر است اما هنوز شانس موفق شدن معامله وجود دارد. از طرف دیگر وقتی نوسان کمتر از معمول است، برای تشخیص موفقیت یا عدم موفقیت معامله به فضای زیادی نیاز نداریم.
بهترین اندیکاتوری که می توانید برای تعیین سفارش توقف ضرر استفاده کنید، اندیکاتور ATR است. ATR مخفف عبارت Average True Range به معنای میانگین محدوده واقعی است. این اندیکاتور در نرم افزار MetaTrader تعبیه شده و تقریباً با تمام چارت ها و پلتفرم کارگزاری کار می کند.
اندیکاتور ATR یک اندیکاتور برپایه نوسان است که میزان تمایلات جفت های ارزی به نوسان را اندازه گیری می کند. ولس وایلدر سازنده اندیکاتور ATR، برترین کارایی های این اندیکاتور سه مورد زیر هستند:
فاصله بالاترین قیمت جلسه قبل تا پایین ترین قیمت امروز
فاصله قیمت بسته شدن دو بازه قبل تا آخرین بالاترین قیمت
فاصله بالاترین قیمت دو بازه قبل تا آخرین پایین ترین قیمت
با میانگین گیری این سه مقدار، ATR بازه زمانی از پیش تعیین شده بدست می آید.
تعیین سفارش توقف ضرر براساس اندیکاتور ATR
1- مقدار ATR را پیدا کنید.
2- آن را در ضریب 2 یا 3 ضرب کنید (این دو ضریب های پیشنهادی ما هستند و می توانید آنها را تغییر بدهید). مثلاً اگر ATR 0.0012 یا 12 پیپ است، 24=2 x12 یا 36=3 x12.
3- سفارش توقف ضرر با فاصله 24 (با ضریب 2) یا 36 (با ضریب 3) از قیمت ورودمان به بازار قرار می گیرد. به چارت زیر دقت کنید:

تعیین سفارش توقف ضرر براساس اندیکاتور ATR
{چارت 1}

همانطور که می بینید، بازه های زمانی هستند که بهتر است سفارش توقف ضرر دورتر از تحرکات بازار قرار بگیرد (مثل ترید سوم). مقدار ATR 0.0016 (16 پیپ) است و اگر از ضریب 2 استفاده کنیم، باید سفارش SL را 32 پیپ دورتر از سطح ورود به بازار قرار بدهیم.
در اولین ترید شرایط فرق می کند؛ نوسان بازار از قبل کمتر است و در این شرایط به توقف ضرر کمتر نیاز داریم تا بتوانیم شانس موفقیت ترید را بررسی کنیم چون احتمالاً بازار کمتر از قبل نوسان خواهد داشت. در این شرایط میزان ATR 0.0006 است و سطح توقف ضرر باید 12 پیپ دورتر از نقطه ورود به بازار قرار بگیرد.
اگر بازار 12 پیپ خلاف جهت ترید ما حرکت کند، احتمال ادامه حرکت در جهت مخالف ما وجود دارد چون قبلاً دوبار اینطور رفتار کرده است.


حتماً شما هم این جمله معروف بین تریدرهای بازار فارکس را شنیده اید: «هرکز اجازه نده یک معامله برنده به معامله بازنده تبدیل بشود». بیرون رفتن از معامله خیلی مهمتر از وارد شدن به معامله است چون در پایان این خروج از معامله است که میزان سود یا ضرر را مشخص می کند.
ضرر متحرک سفارش توقف ضرر را در یک مقدار از پیش تعیین شده پایین تر از تحرکات بازار (یا بالاتر برای پوزیشن های شورت) نگه می دارد. متحرک کردن سطوح توقف در بازارهای دارای روند کاربرد دارد چون به تریدرها امکان استفاده حداکثری از تحرکات بازار را می دهد و وقتی احتمال معکوس شدن روند وجود داشته باشد، پوزیشن را می بندد.
سطوح ضرر متحرک براساس سطوح مهم
این روش تعیین ضرر متحرک از بسیاری جهات بهترین و کارآمدترین روش است. این روش برای تعیین ضرر متحرک سطوح مهم از جمله قیمت بالا یا پایین قبلی، خط روند، سطوح حمایت و مقاومت و ... را در نظر می گیرد.
در چارت زیر، ضرر متحرک براساس قیمت پایین/بالای قبلی مشخص شده است:

ضرر متحرک براساس قیمت پایین/بالای قبلی مشخص شده
{چارت 1}

همانطور که می بینید، وقتی بازار به ضررهای متحرک نزدیک می شود، تریدر می تواند بیشترین سود را از حرکت ببرد. با پایین آمدن قیمت در بازار، سطوح ضرر متحرک هم بالا می روند (نسبت به قیمت های پایین قبلی) تا تریدر بتواند درصدی از سود را حفظ کند. خیلی مهم است که سفارش توقف ضرر را چند پیپ بالاتر/پایین تر از قیمت بالا/پایین قبلی تنظیم کنیم.

، ضرر متحرک براساس قیمت پایین/بالای قبلی
{چارت 2}

استفاده از خط روند برای متحرک کردن سطح توقف هم ایده خوبی است. با این روش تا وقتی بازار روند داشته باشد، ترید فعال می ماند و با احتمال معکوس شدن روند پوزیشن بسته می شود. در چارت بالا می بینید که سطح توقف با خط روند حرکت می کند و همیشه چند پیپ با خط فاصله دارد تا از نوسانات تاثیر نگیرد. با شکستن خط روند در قسمت مشخص شده، وقت خوبی برای بیرون آمدن از پوزیشن است چون احتمال معکوس شدن قیمت وجود دارد.
تعیین ضرر متحرک براساس اندیکاتورهای تکنیکال
رایج ترین اندیکاتورها برای ایجاد سطوح توقف ضرر متحرک میانگین های متحرک و باندهای بولینگر هستند.
ضرر متحرک براساس میانگین متحرک (MA)
وقتی از MA برای تعیین ضرر متحرک استفاده می کنید، باید در انتخاب بازه زمانی اندیکاتور دقت کنید.  هرچه بازه زمانی میانگین متحرک بیشتر باشد، شما را برای زمان بیشتری در روند نگه می دارد اما با معکوس شدن روند، سود زیادی را هم از دست می دهد.

سفارش توقف ضرر چند پیپ بالاتر/پایین تر از قیمت بالا/پایین قبلی {چارت 3}

در این معامله از 62 EMA  برای تعیین ضرر متحرک استفاده شده است. همانطور که می بینید اندیکاتور EMA به شما اجازه می دهد حداکثر استفاده را از روند ببرید. اما اگر از EMA با بازه زمانی کوتاه تر استفاده می کردید، زودتر از روند خارج می شدید و سود کمتری کسب می کردید. اگر بازه زمانی اندیکاتور کوتاه باشد، هر اصلاح کوچک در حرکت روند می تواند منجر به خروج شما از بازار بشود.

از اندیکاتور 30 EMA{چارت 3}

در این چارت از اندیکاتور 30 EMA استفاده شده است. در این شرایط معامله زودتر متوقف می شود و اگر دوباره وارد بازار شوید، ممکن است دوباره اصلاحات کوچک روند شما را از بازار خارج کند.
کدامیک نتایج بهتری دارد؟
این سوال جواب ثابت و دقیقی ندارد و پاسخ به سبک معاملاتی شما بستگی دارد. توصیه می کنیم چند بازه زمانی روی تایم فریم های مختلف را تست کنید تا بهترین انتخاب را برای سیستم معاملاتی تان پیدا کنید.
تعیین ضرر متحرک براساس باندهای بولینگر
در فصل های قبلی دوره آموزشی فارکس گفتیم که باندهای بولینگر یا BB یک اندیکاتور تکنیکال براساس نوسان است. مکانیزم تعیین ضرر متحرک براساس باندهای بولینگر به شرح زیر است:
در معامله لانگ، از باند پایینی برای متحرک کردن ضرر استفاده کنید.
در معامله شورت، از باند بالایی برای متحرک کردن ضرر استفاده کنید.
این اندیکاتور یک ویژگی جالب دارد. 85 درصد مواقع قیمت بین دو باند باقی می ماند و وقتی یک از دو باند را بشکند، به احتمال زیاد قیمت یک حرکت شدید خواهد داشت. بدیهی است که هنگام استفاده از باندهای بولینگر باید طوری عمل کنیم که این حرکت شدید برخلاف ترید ما باشد تا بتوانیم از بازار خارج شویم.

اندیکاتور BB {چارت 5}

همانطور که می بینید با افزایش نوسانات بازار، باندها هم گسترده می شود تا فضای بیشتری برای معامله داشته باشیم. بخاطر داشته باشید اندیکاتور BB مثل اکثر اندیکاتورهای تکنیکال به بازه زمانی انتخاب شده حساس است. بازه های زمانی مختلف را تست کنید تا بهترین بازه برای سبک معاملاتی تان را پیدا کنید. در چارت بالا، اندیکاتور BB روی بازه زمانی 20 و انحراف 2 تنظیم شده است.
روش هایی که در این بخش و بخش ها قبل یاد گرفتید، موثرترین روش های تعیین سطح توقف ضرر هستند. انتخاب اینکه از کدام روش استفاده کنید، با شماست.


 

حالا که فصل مدیریت ریسک را کامل خوانده اید ، سوال های زیر را بخوانید و مطمئن شوید پاسخ آنها را درک کرده اید:
نسبت RR چیست و خروجی های مختلفی که برای سیستم های مختلف ایجاد می کند، کدامند؟
کدام روش تعیین سطح توقف ضرر برای شما مناسب تر است؟ تعیین SL روش های مختلفی دارد که هر کدام برای یک نوع سبک معاملاتی کارآمد هستند.
چقدر مفهوم ضرر متحرک را درک کرده اید؟ این تکنیک مدیریت ریسک به شما کمک می کند برای مدت بیشتری در یک معامله بمانید.

 

 

 

 

 

تصور کنید در یک شهر یا محله جدید گم شده اید و امیدی هم به نقشه یا GPS ندارید؛ تصور کنید تغییر هر روزه نام و محل خیابان ها چقدر میتواند زندگی شما در این شهر را سخت کند. بازار ارز هم به همین شکل تغییر می کند. بنابراین داشتن یک نقشه هنگام معاملات بسیار مفید است چون تریدرها باید بدانند که قیمت کجا با رفتار قبلی بازار مرتبط می شود. با داشتن چنین امکانی می توانیم در هر لحظه از تمایلات سرمایه گذاران آگاه باشیم و بفهمیم که بازار در طول روز چه تغییراتی خواهد کرد. این اطلاعات به ما کمک می کنند تا معامله هایی انجام دهیم که بیشترین بازدهی را دارند.
نقاط چرخش یا Pivot points یکی از تکنیک های شناخته شده است که توسط اعضای تالار بورس طراحی شده تا متوجه شویم قیمت در کدام نقطه تحت تاثیر رفتار قبلی بازار است.
اگر بخواهیم یک تعریف ارائه کنیم، نقطه چرخش جایی است که شرایط تغییر می کند. به عبارت دیگر، نقطه چرخش سطحی است که در آن تمایل و انگیزه بازار از خرید به فروش تغییر می کند و برعکس. اگر بازار این سطح را به سمت بالا بشکند به این معنی است که بازار تمایل به خرید دارد و احتمالاً مسیرش صعودی اش را ادامه می دهد. از طرف دیگر، اگر بازار این سطح را به سمت پایین بشکند تمایل بازار به سمت فروش است و احتمالً بازار مسیر نزولی را ادامه می دهد.
علاوه براین، انتظار می رود بازار در این سطح نوعی حمایت یا مقاومت هم داشته باشد و اگر بازار نتواند نقطه چرخش را بشکند جهش از این سطح محتمل است.
نقاط چرخش در بازارهایی که نقدینگی بالایی دارند – مثل بازار نقدی ارز – کارایی بیشتری دارد اما می توان از آنها در بازارهای دیگر هم استفاده کرد.
این فصل  شامل بخش های زیر است:
بخش اول: نقاط چرخش – نحوه استفاده از نقاط چرخش
بخش دوم: S1، S2،  R1 و R2  جایگزین های عملیاتی – در این بخش چند جایگزین برای ترسیم تایم فریم به شما معرفی می کنیم
بخش سوم: استفاده از روش ترسیم برای تعیین روند – یک ابزار مهم برای ارزیابی روند در همه تایم فریم ها
بخش چهارم: تنظیم نرخ ریسک – بازده (RR)  براساس روش ترسیم – چگونه از روش ترسیم برای تنظیم نرخ RR برای معامله ها استفاده کنیم؟
بخش پنجم: استفاده از PP، HOPS و LOPS به عنوان اندیکاتور روند – روش ترسیم به ما کمک می کند با روش کارآمدتری معامله کنیم
بخش ششم: استفاده از روش ترسیم در تایم فریم های طولانی تر – این روش ترسیم را می توان برای رویکردهای معاملاتی طولانی تر مثل معامله نوسانی و معامله مکانی.


نقاط چرخش
بطور خلاصه نقاط چرخش (PP) سطحی است که در آن تمایل و انگیزه تریدرها و سرمایه گذاران  از خرید به فروش تغییر می کند و برعکس.
چرا نقاط چرخش کارایی خوبی دارند؟
دلیل کارایی نقاط چرخش بسیار ساده است؛ این نقاط در تحلیل بازار جواب می دهند چون تریدرها و سرمایه گذاران زیادی (شامل بانک ها و سرمایه گذاران سازمانی) از آنها استفاده می کنند و به آنها اعتماد دارند. همه تریدرها می دانند که نقاط چرخش یک مقیاس مهم برای اندازه گیری شدت و ضعف هر بازاری است.
چندین راه برای محاسبه نقاط چرخش وجود دارد. روشی که بنظر می رسد دقیق ترین نتیجه را دارد با استفاده از میانگین بیشترین، کمترین و قیمت بسته شدن بازار در بازه (یا جلسه قبلی) محاسبه می شود.
در ادامه این بخش با چندین محاسبه خسته کننده و پیچیده روبرو خواهید شد. خبر خوب این است که بیشتر پلتفرم های نموداری این محاسبات را بصورت اتوماتیک برایتان انجام می دهند و نتیجه را با خط های رنگی روی نمودار نشان می دهند. اما چون این دوره یک دوره آموزشی پیشرفته است باید شما را با نحوه محاسبه نقاط چرخش آشنا کنیم.
نقاط چرخش (PP) = (بیشترین قیمت + کمترین قیمت + قیمت بسته شدن بازار) / 3
PP = (H + L + C) / 3
فرض کنید اطلاعات زیر مربوط به جلسه قبلی جفت ارزی EUR/USD است:
 = 1.2386(O) قیمت باز شدن بازار
= 1.2474 (H) بیشترین قیمت
= 1.2376 (L) کمترین قیمت
= 1.2458 (C) قیمت بسته شدن بازار
بنابراین نقاط چرخش برابر است با:
PP = (1.2474 + 1.2376 + 1.2458) / 3 = 1.2436
با کمی دقت در ارقام بالا متوجه خواهید شد که اگر قیمت معامله در بازار بیشتر از 1.2436 است، خریداران موفق می شوند قیمت ها را بالاتر ببرند. علاوه براین اگر قیمت معامله در بازار کمتر از 1.2436 باشد، فروشندگان موفق می شوند قیمت را کاهش دهند. در هر دو حالت احتمال می رود این شرایط تا جلسه بعدی ادامه داشته باشد.
از آنجاییکه بازار ارز بین الملل یک بازار 24 ساعته است، خودمان باید انتخاب کنیم چه موقع را به عنوان بیشترین و کمترین قیمت و قیمت باز و بسته شدن بازار درنظر بگیریم. بهتر است زمان باز شدن بازار را ساعت 00:00 GMT و زمان بسته شدن بازار را ساعت 23:59 GMT درنظر بگیرید. واضح است که بیشترین و کمترین قیمت در بین این دو ساعت انتخاب می شوند.
این نکته را هم بگوییم که برای محاسبه برخی از سطوح حمایت و مقاومت هم از نقاط چرخش به عنوان مرجع استفاده می شود.
PP + (R1 – S1) = (R2) مقاومت 2
(PP * 2) – L = (R1) مقاومت 1
(H + L + C)/3 = (PP) نقاط چرخش
(PP * 2) – H  = (S1) حمایت 1
PP – (R1 – S1) = (S2) حمایت 2
دقت کنید که در فرمول های بالا H بیشترین قیمت بازه قبلی، L کمترین قیمت بازه قبلی و C قیمت بسته شدن بازار در آن بازه است.
حالا محاسبات بالا را روی یک مثال پیاده می کنیم. در این مثال نقاط چرخش یا همان PP معادل 1.2436 است:
R2 = 1.2436 + (1.2496 – 1.2398) = 1.2534
R1 = (1.2436 * 2) – 1.2376 = 1.2496
PP = 1.2436
S1 = (1.2436 * 2) - 1.2474 = 1.2398
S2 = 1.2436 – (1.2496 – 1.2398) = 1.2338
انتظار می رود این سطوح، سطوح مقاومت و حمایت جلسه یا بازه زمانی فعلی را مشخص کنند.
 در نمودار و محاسبات بعدی قصد داریم نقاط چرخش، سطوح مقاومت و حمایت را برای 27 نوامبر محاسبه کنیم:
S2 = 1.4767
S1 = 1.4821
PP = 1.4854
R1 = 1.4901
سطوح مقاومت و حمایت(نمودار 1)

خطوط عمودی جلسه ها (26 و 27 نوامبر) را از هم جدا می کنند. همانطور که می بینید بازار مرتباً به زیر سطح نقاط چرخش (PP) رفته و درست در سطح حمایت 1 (S1) متوقف شده، سپس مجدداً سطح نقاط چرخش را شکسته و در سطح مقاومت 1 (R1) متوقف شده است. دوباره نقاط چرخش را شکسته و در اطراف سطح مقاومت 1 متوقف شده است.
در مثال بالا، نقاط چرخش با استفاده از اطلاعات جلسه قبل (روز قبل) محاسبه شده اند. به این ترتیب می توانید سطوح مقاومت و حمایت احتمالی طول روز را هم ببینید. البته می توانید از داده های ماه یا هفته قبل برای محاسبه این سطوح استفاده کنید. محاسبه و استفاده از نقاط چرخش ماهانه و هفتگی بیشتر توسط تریدرهای بلندمدت انجام می شود. همانطور که قبلاً گفتیم نقاط چرخش دید خوبی درباره روندهای بلندمدت به ما می دهند.
تمام این اندیکاتورهای ترسیمی در بسته های نموداری تعبیه شده اند چون بسیار رایج هستند ( و به همین خاطر نتایج صحیحی دارند). ما در این دوره آموزشی از متاتریدر 4 استفاده می کنیم و در ادامه دوره درباره این پکیج بیشتر توضیح خواهیم داد.


همانطور که در بخش قبل گفتیم نقاط چرخش یک تکنیک شناخته شده با کارایی بالاست چون  سرمایه گذاران و تریدرهای زیادی از آنها استفاده می کنند. اما سایر منطقه های حمایت و مقاومت (مثل مقاومت 1، مقاومت 2، حمایت 1 و حمایت 2) چه؟ ممکن است پیش بینی سطوح حمایت و مقاومت با استفاده از فرمول های ریاضی کمی ذهنی و غیرعملی بنظر برسد. نمی توان کورکورانه روی این سطوح تکیه کرد و به این دلیل که این سطوح حاصل فرمول های دقیق هستند به آنها اعتماد کامل داشت.
به همین خاطر ما یک روش جایگزین برای ترسیم بازه زمانی تهیه کرده ایم که ساده تر اما عملی تر و کارآمدتر است.
در بخش قبل نقاط چرخش را محاسبه کردیم اما در این بخش سطوح حمایت و مقاومت را با روش دیگری مقایسه خواهیم کرد. می خواهیم بیشترین و کمترین قیمت جلسه قبل را درنظر بگیریم و آن سطوح را روی نمودار امروز رسم کنیم. همین کار را با جلسه قبل از جلسه قبل هم انجام می دهیم.
روانشناسی پشت این روش بسیار ساده است. این نکته را می دانید که بنابر دلایلی بازار به ندرت به سطوح بالاتر یا پایینتر از این سطوح در روز قبل با دو روز قبل می رسد. دلیل این رفتار بازار بر ما پوشیده است و ما اصلاً نیازی به دانستن این دلایل نداریم. در بازار فارکس نباید به دنبال جادو و سودهای کلان در کوتاه مدت باشید و فقط کافی است از این واقعیت آگاه باشید که بازار در این سطوح معکوس شده است.
همه تریدرها و سرمایه گذاران به یاد خواهند داشت که قیمت قبلاً در این سطوح متوقف شده و عجیب اینجاست که بازار دوباره در همین سطوح معکوس خواهد شد (شاید به دلیل مشابه و شاید هم به یک دلیل دیگر) یا دست کم در این سطوح کمی مقاومت و حمایت نشان خواهد داد.
نکته ای که درباره این روش اهمیت زیادی دارد این است که سطوح مقاومت و حمایت بصورت عملی اندازه گیری می شوند؛ این سطوح فقط سطوحی نیستند که از دل محاسبات ریاضی بیرون آمده باشند. قیمت ها قبلاً در این سطوح معکوس شده اند و بنابراین احتمال کارایی این سطوح بیشتر است. در این روش ما به دنبال سطوحی می رویم که قبلاً دیده و ثابت شده اند نه سطوحی که ممکن است شکل بگیرند. اگر در عمل از این روش استفاده کنید متوجه خواهید شد که بازار بشدت به این سطوح پایبند است؛ این پایبندی بخاطر فرمول های جادویی نیست بلکه به این خاطر است که در این سطوح قبلاً خرید و فروش های قوی انجام شده است.
بگذارید ابتدا چند اصطلاح را تعریف کنیم و سپس چند نمودار را بررسی کنیم:
PP = نقاط چرخش
LOPS1 = کمترین قیمت جلسه قبل
HOPS1 = بیشترین قیمت جلسه قبل
LOPS2 = کمترین قیمت دو جلسه پیش
HOPS2 = بیشترین قیمت دوجلسه پیش
 نقاط چرخش(نمودار 2)

خطوط عمودی جلسات را از هم جدا می کنند.
همانطور که در نمودار می بینید بازار در حین باز شدن و قبل از عبور از سطح HOPS1 چندین بار PP را امتحان می کند. در این قسمت بازار یک روند صعودی قوی دارد و به همین خاطر فقط معامله های بلندمدت را کارایی دارند. سپس بازار دوباره به HOPS1 برمی گردد و یک الگوی نفوذی این سطح را می شکند و یک سیگنال خرید خوب ظاهر می شود.
نکته حائز اهمیت این است که بیشتر اوقات قیمت معامله در بازار بالای PP است و سیگنال روند احتمالی را ارائه می کند. در چنین وضعیتی وقتی بازار HOPS1 را می شکند، فقط باید معامله های بلندمدت را درنظر داشته باشیم.
در نمودار زیر یک بازار کناره داریم.
 نقاط چرخش(نمودار 3)

فلش ها نشان می دهند که بازار در حالت کناره و بدون روند هم به HOPS1 و PP پایبند است. در چنین بازاری می توان هم معامله های بلندمدت و هم معامله های کوتاه مدت انجام داد زیرا بازار سطوح HOPS را نشکسته است.
در فصل های پیش رو به شما می آموزیم که چگونه با استفاده از این روش و با نهایت دقت و حداکثر ریسک وارد بازار شوید یا از بازار خارج شوید.
همانطور که دیدید روش ترسیم ما در هر دو حالت بازار (بازار داری روند و بازار کناره یا بدون روند) کارایی دارد. در بازار دارای روند این روش به ما کمک می کند قدرت روند را تشخیص دهیم و روی سطوح مهم معامله کنیم. در بازار بدون روند هم این روش می تواند سطوح معکوس احتمالی را به ما نشان دهد.


 از این روش ترسیم می توان به سه روش اصلی استفاده کرد:
- به عنوان ابزاری برای تشخیص روند (و اندازه گیری قدرت روند)
- برای معامله روی سطوح مهم
- برای تنظیم نرخ ریسک و بازده (نرخ RR) هر معامله
نرخ ریسک و بازده یا همان نرخ RR، نسبت بازده به ریسک است؛ یعنی نسبت انتظار ما از بازدهی یک معامله نسبت به میزان سرمایه ای که در آن معامله در معرض ریسک قرار داده ایم. برای مثال اگر انتظار داریم در یک معامله 60 پیپ سود کنیم و روی 20 پیپ ریسک کنیم، نرخ RR 3:1 است (3=20/60).
تشخیص روند مهمترین کارکرد این روش ترسیم تایم فریم است. این روش یک راه ساده و در عین حال موثر برای تشخیص روند و اندازه گیری قدرت آن در هر موقعیتی است.
برای تشخیص روند از راهنمای زیر استفاده کنید:
وقتی بازار بالای نقاط چرخش معامه می کند، احتمال دارد بازار یک روند صعودی داشته باشد.
وقتی بازار بالای HOPS1 معامله می کند، احتمال دارد بازار یک روند صعودی قوی داشته باشد.
وقتی بازار بالای هر دو سطح HOPS معامله می کند، احتمال دارد بازار یک روند صعودی بسیار قوی داشته باشد.
وقتی بازار زیر نقاط چرخش معامله می کند، احتمال دارد بازار یک روند نزولی داشته باشد.
وقتی بازار زیر LOPS1 معامله می کند، احتمال دارد بازار یک روند نزولی قوی داشته باشد.
وقتی بازار زیر هر دو سطح LOPS معامله می کند، احتمال دارد بازار یک روند نزولی بسیار قوی داشته باشد.
وقتی بازار مرتباً نقاط چرخش را به سمت بالا یا پایین می شکند و از سطوح HOPS و LOPS میگذرد، احتمال دارد بازار روند نداشته باشد.
 نقاط چرخش (نمودار 4)

نمودار بالا یک روند صعودی بسیار قوی را نشان می دهد. در این روز بازار شروع به معامله بالای سطوح نقاط چرخش و HOPS1 کرده و با شکستن HOPS2 یک روند صعودی بسیار قوی ایجاد کرده است. در چنین موقعیتی تنها پوزیشن های بلندمدت در بازار جواب می دهند.
 نقاط چرخش (نمودار 5)

در بازار کناره یا بدون روند، بازار مرتباً نقاط چرخش را به سمت بالا و پایین می شکند و گاهی از آنها جا می ماند و گاهی از آنها عبور می کند. تا زمانی که بازار زیر سطح HOPS1 و بالای سطح LOPS1 حرکت می کند، معامله های خرید و فروش در سطوح افراطی قابل اجرا هستند.
دقت کنید که خیلی راحت می توان در بازار بدون روند دچار اشتباه شد و به نتیجه عکس رسید. بنابراین باید روی بالاترین سطوح محدوده معامله کرد تا بیشترین پیپ را بدست آورد و ریسک بازگشت بازار به قسمت های پایین دامنه و رسیدن به حد توقف ضرر را کاهش داد.
وقتی کم کم ایده اصلی سیستم تجاری شخصی تان در ذهن تان شکل گرفت می توانید این اطلاعات را هم به سیستم اضافه کنید و از آنها استفاده کنید.
تا اینجا اطلاعات بسیار خوبی درباره معامله در بازار فارکس بدست آورده اید اما هنوز چیزهای زیادی باقی مانده که قبل از شروع معامله در بازار فارکس باید با آنها آشنا شوید.


 

در این فصل قصد داریم به شما نشان دهیم چگونه از نرخ RR براساس سطوح معامله در بازار استفاده کنید.
بعد از مطالعه فرمول های ریاضی و محاسبات در بخش های قبلی، این قسمت بسیار ساده خواهد بود. اصل کلی بسیار ساده است: وقتی برخلاف روند بازار معامله می کنیم، نرخ RR بسیار بالاتر از وقتی است که در جهت موافق روند بازار معامله می کنیم. دلیل این اصل این است که معامله در جهت روند بازار شانس موفقیت بیشتری دارد درحالیکه معامله برخلاف روند احتمالی بازار ریسک زیادی دارد و ما همیشه به دنبال کسب سود بیشتر هستیم.
متوجه شدید که از واژه " روند احتمالی " استفاده کرده ایم زیرا هنوز نمی دانیم بازار روند خواهد داشت یا نه. وقتی بازار HOPS1 و LOPS1 را می شکند، دلایل و استدلال های بهتری بدست خواهیم آورد.
در چنین شرایطی از راهنماهای زیر استفاده کنید.
وقتی بازار بین HOPS1 و LOPS1 معامله می کند:
با معامله روی سطح نقاط چرخش در هر دو جهت، از نرخ RR 2:1 استفاده می کنیم
با معامله در جهت روند احتمالی، از نرخ RR 2:1 استفاده می کنیم
با معامله برخلاف جهت روند احتمالی، از نرخ RR بیشتر از 3:1 استفاده می کنیم (برای مثال جهش از HOPS1)
وقتی بازار بالای HOPS1 و پایین LOPS1 معامله می کند:
با معامله در جهت روند احتمالی، از نرخ RR 2:1 استفاده می کنیم
ما هیچوقت برخلاف روند یکی شده معامله نمی کنیم
وقتی بازار بالای هر دو سطح HOPS یا پایین هر دو سطح LOPS معامله می کند:
با معامله در جهت روند احتمالی، از نرخ RR 3:1 استفاده می کنیم
ما هیچوقت برخلاف روند یکی شده معامله نمی کنیم
با استفاده از این راهنما همیشه یک قدم از بازار و سایر تریدرها جلوتر خواهید بود.


 

همانطور که قبلاً اشاره کردیم، احتمال اینکه این سطوح مثل نقاط واکنشی رفتار کنند بسیار بالاست. ممکن است بازار در این سطوح معکوس شود، مسیر قبلی اش را ادامه دهد یا با شدت بسیار این سطوح را بشکند. در این بخش سناریوهای مختلف را بررسی می کنیم.
استفاده از این سطوح به تنهایی برای گرفتن تصمیم های معاملاتی کمی خطرناک است و لزوماً به نتیجه ای که ما درنظر داریم، نمی رسد. باید این سطوح را با رفتار قیمت ترکیب کنیم تا سیگنال هایمان قوی تر و کارآمدتر شوند.
رایج ترین راه استفاده از این سطوح برای معامله زمانی است که بازار از این سطوح فراتر می رود و رفتار قیمت نشان می دهد که یک جهت جدید درحال شروع است.
در این روش باید به دنبال الگوها یا رفتارهای ادامه دار معکوس یا قوی بگردیم که با الگوهای رفتار قیمت الگوهای شمعی مطابقت داشته باشند. دقت کنید که الگوهای معکوس (وقتی بازار روند ندارد) باید در بالا یا پایین محدوده باشند و در بازارهای دارای روند سطوح مهم را اصلاح کنند.
برای اینکه یک الگوی معکوس معتبر تلقی شود، باید بازار یک حرکت داشته باشد تا معکوس شود و وقتی چیزی معکوس می شود، سطوح ترسیم اهمیت می یابند.
وقتی رفتار قیمت و روش ترسیم تایم فریم را ترکیب می کنیم، شاهد نتیجه های بسیار جالب و ادامه دار خواهیم بود. فقط کافی است نگاهی به نمودار زیر و یا نمودارهای خودتان بیاندازید تا با چشم خودتان این واقعیت را ببینید.
1- معامله روی سطح HOPS در جهت روند
 11 1 1 2 6(نمودار 6)

درست هنگام آغاز جلسه، بازار سطح HOPS1 را می شکند (یک روند صعودی قوی را نشان می دهد و بنابراین فقط به دنبال سیگنال معامله ای بلندمدت می گردیم). بعد از چند بازه زمانی، بازار دوباره به HOPS1 باز می گردد و یک الگوی نفوذکننده صعودی شکل می گیرد و سیگنال خرید را آزاد می کند.
با اتمام جلسه قبلی، بازار به سمت پایین حرکت می کند و HOPS1 را می شکند. سپس یک الگوی نفوذکننده در طول سطح HOPS1 شکل می گیرد؛ این الگو نشان می دهد که تمایل بازار همچنان صعودی است و سیگنال خرید را ایجاد می کند. وقتی بازار بالای سطح HOPS قرار دارد، روند بازار صعودی درنظر گرفته می شود که نشان می دهد همچنان احتمال رسیدن بازار به سطوح بالاتر وجود دارد. در چنین شرایطی می توان از نرخ RR 2:1 استفاده کرد.
اگر بازار بالای سطوح HOPS معامله کند، می توان از نرخ RR 3:1 استفاده کرد تا احتمال سود ناشی از روند صعودی قوی را افزایش داد.
2- معامله روی سطح PP در جهت روند
 نقاط چرخش(نمودار 7)

در این نمودار می بینید که بازار در تمام طول جلسه زیر سطح PP معامله شده است. این حالت به این معنی است که تمایل بازار روی فروش است و ممکن است یک روند نزولی ایجاد شود. در چنین حالتی به ازای روش ترسیم تایم فریم از نرخ RR 2:1 استفاده می کنیم چون علیرغم داشتن یک اندیکاتور روند خوب از شکل گیری روند جدید مطمئن نیستیم. الگوی پوشاننده نزولی روی سطح PP می تواند برای سیگنال معامله را در اختیارمان قرار بدهد. یک ستاره ثاقب هم در چند شمعدان قبلتر دیده می شود اما چون روی سطح مهمی ایجاد نشده، آن را نادیده می گیریم.
3- معامله روی سطح HOPS1 برخلاف جهت روند احتمالی
 نقاط چرخش(نمودار 8)

در این نمودار، بازار درست بعد از شروع جلسه زیر سطح PP معامله می کند اما بعد از آن یک چکش معکوس بالای PP شکل می گیرد و یک الگوی معکوس خوب روی سطح HOPS1 و برخلاف روند بازار تولید می کند. بعد از مدتی، بازار سطح PP را می شکند و به سرعت بازمی گردد (بعد از یک ستاره ثاقب). این شرایط به ما می گوید که بازار ممکن است وارد حالت بدون روند شود.
در چنین شرایطی باید از نرخ RR 3:1 استفاده کنیم زیرا علاوه بر احتمال بدون روند شدن بازار، احتمال ایجاد روند مخالف هم وجود دارد و ما با اینکار خودمان را از خطر معامله با نرخ RR بیشتر حفظ می کنیم.
بطور کلی معامله هایی که در جهت موافق روند انجام می شوند نسبت به معامله های برخلاف جهت روند، احتمال موفقیت بیشتری دارند. البته نباید از این نکته غافل شد که هرچه ریسک معامله بیشتر باشد، سود احتمالی آن بیشتر است. اگر بخواهیم روی این نمودار معامله کنیم، روی قیمت 0.8416 می فروشیم و حد ضرر ما 0.8440 خواهد بود و هدف مان هم قیمت 0.8340 است. همانطور که می بینید به این راحتی نمی توان به این هدف دست یافت. این معامله در صورتی سودآور خواهد بود که با دیدن ستاره ثاقبی که برخلاف معامله ما در 0.380 شکل گرفته، معامله را ببندیم تا 30 تا 35 پیپ سود کنیم.
امیدواریم این نمودارها مبنای انتخاب نرخ RR صحیح را در معاملات واقعی در بازار فارکس بخوبی نشان داده باشند. انتخاب درست و استفاده صحیح از RR در ترکیب با یک مدیریت سرمایه خوب امکان افزایش فرصت های صحیح و خوب سیستم مان را افزایش می دهد و معامله های کم سود و ریسک پذیر را کاهش می دهد.


این روش ترسیم تایم فریم را می توان در معاملات بلندمدت مثل معاملات نوسانی و پوزیشنی هم استفاده کرد. برای اینکار از همان فرمول های معالات کوتاه مدت استفاده می کنیم اما سطوح را در بازه  بلندمدت محاسبه می کنیم. این روش برای تریدرهایی که نمی خواهند وقت زیادی را صرف بررسی نمودارها کنند یا نمی خواهند پوزیشن ها را زیاد باز نگه دارند، بسیار مناسب است.
در اینجا بجای بررسی نقاط چرخش روزانه جلسه قبل، باید نقاط چرخش هفته قبل را محاسبه کنیم. نقاط چرخش هفتگی، تمایلات بلندمدت بازار و تریدرها را برای ما روشن خواهند کرد.
همچنین باید سطوح HOPS و LOPS را براساس محدوده هفتگی محاسبه کنیم. HOPS1 و LOPS1 شامل بالاترین و کمترین قیمت هفته قبل است؛ درحالیکه HOPS2 و LOPS2 محدوده دو هفته قبل را محاسبه می کند.
تشخیص روند بلندمدت
 نقاط چرخش(نمودار 9)

 در این نمودار، بازار بالای W-PP (نقاط چرخش هفتگی) معامله می کند. در بازه های زمانی بلندمدت، بازار یک روند صعودی احتمالی خواهد داشت. هر نوع الگویی در جهت موافق روند می تواند سیگنالی برای خرید باشد. سیگنال های خرید فقط در سطح HOPS1 و یا در شرایطی که بازار سطح W-PP را بشکند، ایجاد می شود.
معامله روی سطوح مهم
کاملاً روشن است که برای استفاده از این روش، سطوح توقف و هدف باید فضای بیشتری داشته باشند.
 نقاط چرخش(نمودار 10)

در این نمودار می توانید یک ستاره ثاقب کامل روی سطح W-HOPS1 ببینید. این الگو یک سیگنال عالی برای معامله برخلاف جهت روند بازار است (بازار به سطح TP که اطراف W-LOPS1 قرار دارد، رسیده است).
همانطور که می بینید روش های معاملاتی در معاملات بلندمدت همان هایی هستند که برای معامله های کوتاه مدت استفاده کردیم. برای برخی از تریدرها بهتر است از هر دو روش بلندمدت و کوتاه مدت بسته به زمان و حالت خلقی شان استفاده کنند. یکی از مزیت های این روش ترسیم تایم فریم این است که می توان به سادگی از استراتژی های یک بازه زمانی برای بازه زمانی دیگر استفاده کرد چون انتخاب شما در روش معامله تاثیری ندارد.
خلاصه فصل
حالا که محتوای فصل را با دقت خوانده اید و آزمون فصل را هم داده اید، باید مطمئن شوید موارد زیر را دقیقاً متوجه شده اید. در غیراینصورت باید کارهای زیر را انجام دهید:
در این فصل برایتان توضیح دادیم که چگونه در هر شرایطی روند را تشخیص دهید. روش انجام اینکار بسیار آسان و عینی است. گاهی اوقات که از اندیکاتورهای تکنیکال برای تشخیص روند استفاده می شود، به وضعیت هایی برمی خوریم که روند در آنها خیلی روشن و مشخص نیست. با این روش ترسیم تایم فریم، می توان روند را در هر سطحی از بازار بصورت عینی مشخص کرد.
اگر این فصل را دقیق مطالعه کرده باشید، باید موارد زیر را بخوبی درک کرده باشید:
نقاط چرخش چیست و چرا کارآمد است؟
روش کار سیستم ترسیم تایم فریم ما چیست و سطوح مختلف آن چه معنایی دارند؟
سایر کاربردهای ترسیم تایم فریم


بعد از اتمام مطالعه این فصل از دوره آموزشی پیشرفته فارکس، تمام اندیکاتورهای ترسیم تایم فریم متاتریدر4 را امتحان کردم. قبلاً این نرم افزار را بصورت رایگان دانلود کرده بودم و یک حساب آزمایشی رایگان هم با آن افتتاح کردم تا بتوانم این روش های ترسیم را امتحان کنم. همچنین از یک اندیکاتور ترسیم تایم فریم هم که خودش تمام محاسبات را انجام می داد و نتیجه را روی نمودار با خطوط مختلف نشان می داد، استفاده کردم. این اندیکاتور در یک چشم برهم زدن همه کارها را برایم انجام داد و من فقط آموخته هایم در این فصل را روی نمودارها مرور می کردم.
وقتی مشغول استفاده از این اندیکاتور بودم با خودم فکر کردم همه ما تریدرها به چنین اندیکاتورهایی عادت کرده ایم و اجازه می دهیم آنها همه کارها را بصورت اتوماتیک برای ما انجام دهند. بله می دانم؛ خود من هم همینطور هستم. این اندیکاتورها مزایای زیادی دارند اما نباید فراموش کنیم که کسانی هستند که به دنبال سوء استفاده از این تنبلی ما هستند. همانطور که در قسمت های مختلف این دوره آموزشی خوانده ایم، موفقیت در بازار فارکس فقط با سعی و کارسخت بدست می آید. بنابراین نباید گول افرادی را بخوریم که بدنبال جذب سرمایه ما بسود خودشان هستند. افرادی که ادعا می کنند جواب همه پرسش های ما و راه حل همه مشکلات ما را دارند و می توانند با یک سرمایه اندک ما را به موفقیت های بزرگ در بازار فارکس برسانند.
هیچ چیز در دنیا نیست که بتوان بدون تلاش کردن به آن رسید. معامله روی ارز  هم همینطور است. این حرفه هم مثل سایر حرفه ها به کار و تلاش نیاز دارد. نکته دیگری که ما باید در مواجهه با این افراد درنظر داشته باشیم این است که هیچ شگرد یا ترفند خاصی در بازار فارکس وجود ندارد و همه چیز یک مبنای قانونی و منطقی دارد. پس باید بجای اینکه دنبال میانبرهایی بگردیم که اصلاً وجود ندارند، روی سیستم معاملاتی مان کار کنیم.
یکی از جنبه های جالب فعالیت در بازار فارکس این است که حتی بعد از چندسال فعالیت در بازار فارکس هم می توان و باید چیزهای جدید آموخت. به همین خاطر باید همیشه از چنین دوره های آموزشی استقبال کنیم تا بتوانیم سیستم معاملاتی مان را هر روز بهینه تر از قبل کنیم.
در پایان خاطره امروز هم می خواهم یک داستان جالب برایتان تعریف کنیم:
یک روز سه بازارساز فارکس و سه سرمایه گذار تصمیم گرفتند با هم به یک سفر بروند. قبل از سفر، سرمایه گذارها سه بلیط خریدند اما بازارسازها فقط یک بلیط خریدند و قصد داشتند همگی با همان یک بلیط به سفر بروند. سرمایه گذارها به این تصمیم بازارسازها خندیدند و بی صبرانه منتظر جریمه شدن آنها بودند. بعد از اینکه همگی سوار قطار شدند و مامور بلیط کارش را شروع کرد، هر سه بازارساز به دستشویی قطار رفتند. مامور که متوجه شد کسی داخل دستشویی است به در دستشویی زد و در همین موقع یک بلیط از در دستشویی خارج شد. حیله بازارسازها جواب داده بود. در راه بازگشت، سرمایه گذارها تصمیم گرفتند آنها هم با استفاده از همین روش با یک بلیط سفر کنند و به همین خاطر فقط یک بلیط خریدند اما بازارسازها اینبار اصلاً بلیط نخریدند. بعد از سوار شدن به قطار، سرمایه گذارها به محض دیدن مامور بلیط به سمت دستشویی رفتند و با شنیدن صدای در زدن تنها بلیطی که داشتند را به کسی که بیرون ایستاده بود دادند. اما هرچه منتظر شدند بلیط شان را پس نگرفتند. بازارسازها بلیط آنها را گرفته بودند و به دستشویی دیگر رفته بودند.

 

 

کسب در آمد در بورس ؟

پیروزی در بازارهای مالی در 3 حرکت...

کسب در آمد در بورس

آموزش

آموزش

با استفاده از دوره های آموزشی رایگان سایت با نحوه فعالیت در بازارهای مالی آشنا شوید

کسب تجربه و مهارت

کسب تجربه و مهارت

آموزشهای خود را در حسابهای مجازی پیاده سازی نمایید تا به مهارت کافی برسید.

کسب در آمد

کسب در آمد

از تجربه هایتان به صورت نامحدود و با خیالی آسوده درآمد کسب کنید!

«طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه هرگونه کپی برداری از مطالب ، تصاویر و آموزش های ارائه شده در این وب سایت ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد»

بالا