فصل ششم - اندیکاتورهای تکنیکال - بخش پنجم - استوکاستیک (تصادفی)

  • گیلان بورس GuilanFX

فهرست مطلب

استوکاستیک (تصادفی)
استوکاستیک (Stochastic) در دهه 50 میلادی توسط جورج لین ایجاد شد. استوکاستیک آخرین قیمت نهایی را نسبت به محدوده معاملات بازه زمانی انتخاب شده مقایسه می کند. حجم اسیلاتور استوکاستیک محدوده ای بین 0 تا 100 یا به عبارت دقیق تر بین 0% تا 100% است. وقتی مقدار اسیلاتور نزدیک به صفر باشد نشان دهنده این است که قیمت نهایی آخرین دوره نزدیک به کف محدوده نوسانات بازه زمانی انتخاب شده است. وقتی مقدار اسیلاتور نزدیک به یک باشد نشان دهنده این است که قیمت نهایی آخرین دوره نزدیک به سقف محدوده نوسانات بازه زمانی انتخاب شده است.
مثلاً استوکاستیک 9 دوره ای آخرین قیمت نهایی را نسبت به محدوده اوج و افت 9 دوره آخر اندازه گیری می کند.
سه نوع استوکاستیک وجود دارد: سریع، کند و کامل. استوکاستیک کند کمی از استوکاستیک سریع روان تر است (نسبت به نوسانات قیمت کمتر حساس است). استوکاستیک کامل هم یک پارامتر اضافی دارد که آن را از استوکاستیک کند هم روان تر و بی تکان تر می کند.

کاربردهای استوکاستیک

کاربرد شماره 1 : شرایط اشباع خرید/اشباع فروش. احتمالاً استوکاستیک ها پرکاربردترین اندیکاتور برای این منظور هستند. سیگنال خرید وقتی داده می شود که استوکاستیک زیر 20 درصد باشد و از این سطح بالاتر رود (سیگنال خرید = اشباع فروش). سیگنال فروش هم وقتی داده می شود که استوکاستیک بالای 80 درصد باشد و از این سطح پایین تر بیاید (سیگنال فروش = اشباع خرید). وقتی بازار روند دارد، توصیه می شود فقط سیگنال هایی را دنبال کنیم که در جهت روند بازار هستند.

استوکاستیک (Stochastic)

(نمودار 19)

همانطور که قبلاً یادآور شدیم، استوکاستیک ها اندیکاتوری هستند که دقیق ترین سیگنال های اشباع خرید و اشباع فروش را ارائه می دهند. این سیگنال ها با بازگشت بازار از شرایط اشباع خرید و اشباع فروش منطقه طبیعی، از اعتبار می افتند.

کاربرد شماره 2 : معاملات واگرایی. مانند سایر اندیکاتورها، استوکاستیک ها هم سیگنال های واگرایی ارائه می کنند.

استوکاستیک (Stochastic)

(نمودار 20)

این نمودار همان نموداری است که برای نمایش واگرایی در شاخص قدرت نسبی استفاده کردیم. همانطور که می بینید شاخص قدرت نسبی بهتر عمل کرده است و سیگنال های واضح تری برای واگرایی فرستاده است و آن را بهتر نمایش داده است. به هرحال، واگرایی در این نمودار هم ظاهر شده است.