فصل ششم - اندیکاتورهای تکنیکال - بخش هشتم - شاخص میانگین جهت دار

  • گیلان بورس GuilanFX

فهرست مطلب

شاخص میانگین جهت دار
شاخص میانگین جهت دار (Average Directional Index (ADX)) برای اولین بار توسط ولز وایلدر ارائه شد. او در تلاش بود تا با استفاده از این اندیکاتور میزان قدرت روند بازار (صعودی یا نزولی) را مشخص کند.
این اندیکاتور از دو اندیکاتور دیگر که آنها هم توسط ولز وایلدر طراحی شده اند، مشتق شده است؛ اندیکاتور جهت دار مثبت (+DI) و اندیکاتور جهت دار منفی (-DI).
اندیکاتور جهت دار مثبت شدت حرکات صعودی و اندیکاتور جهت دار منفی شدت حرکات نزولی را اندازه گیری می کند.
شاخص میانگین جهت دار نوع روند نزولی یا صعودی را تشخیص نمی دهد و فقط میزان قدرت و شدت روند فعلی را ارزیابی می کند. برای تشخیص صعودی یا نزولی بودن روند می توان از اندیکاتور جهت دار مثبت و اندیکاتور جهت دار منفی استفاده کرد.

کاربرد شاخص میانگین جهت دار

کاربرد شماره 1 : شدت روند. شاخص میانگین جهت دار یک اسیلاتور است که بین 1 تا 100 نوسان دارد. وقتی مقدار این اسیلاتور بالای 30 باشد، روند بازار قوی ارزیابی می شود. وقتی مقدار آن زیر 20 باشد بازار خارج از روند است. مقادیر بین 20 تا 30 تعریف نشده باقی مانده اند.

شاخص میانگین جهت دار (Average Directional Index)

(نمودار 26)

شاخص میانگین جهت دار = خط سیاه
اندیکاتور جهت دار مثبت = خط نقطه چین آبی
اندیکاتور جهت دار منفی = خز نقطه چین قرمز
در میان معامله گران رایج است که وقتی خط آبی (اندیکاتور جهت دار مثبت) بالای خط قرمز (اندیکاتور جهت دار منفی) قرار دارد، روند بازار صعودی است. و وقتی خط قرمز (اندیکاتور جهت دار مثبت) بالای خط آبی (اندیکاتور جهت دار منفی) قرار دارد، روند بازار نزولی است.

کاربرد شماره 2 : تعیین پتانسیل تغییر در روند بازار. برای استفاده از این اندیکاتور با هدف تعیین پتانسیل تغییر در روند، باید واگرایی را تشخیص دهیم. وقتی واگرایی نزدیک به سقف نمودار ظاهر شود به این معنی است که روند در حال ضعیف شدن است و وقتی نزدیک به کف ظاهر شود به این معنی است که روند در حال قوی تر شدن است.

روند در حال تضعیف

شاخص میانگین جهت دار (Average Directional Index)

(نمودار 27)

در این نمودار، واگرایی نزدیک به سقف ظاهر شده است که نشان دهنده ضعیف شدن روند فعلی است.